L'indicatore Ease of Movement (EMV) è uno strumento tecnico che permette di visualizzare il rapporto tra il tasso di cambiamento dei prezzi e il volume di mercato.
Sviluppato da Richard W. Arms, Jr., noto per aver creato l'indice Arms, l'EMV si calcola come un rapporto tra il Midpoint Move e il parametro del volume (Volume / (High - Low)).
La formula di base è la seguente:
EMV = Midpoint Move / (Volume / (High - Low))
dove:
- Midpoint Move = (massimo di oggi + minimo di oggi)/2 - (massimo di ieri + minimo di ieri)/2
In genere, il valore dell'indicatore EMV viene smussato tramite una media mobile con un periodo di smussamento pari a 14 candele.
- Un aumento dell'EMV indica che i prezzi sono saliti su volumi bassi, il che può portare a un cambiamento dei prezzi nel mercato.
- Un EMV in discesa indica che i prezzi sono scesi su volumi ridotti, il che potrebbe portare a un cambiamento.
- Un valore di EMV vicino a zero significa che il mercato è "pesante", ovvero è necessario un volume considerevole nel breve termine per muovere i prezzi di mercato.
Valori positivi elevati mostrano che i prezzi stanno aumentando, mentre il volume rimane basso. Valori negativi elevati suggeriscono che i prezzi stanno diminuendo, anch'essi su volumi bassi.
Segnali:
- L'indicatore fornisce un segnale di acquisto quando l'EMV attraversa la linea zero e sale.
- L'indicatore fornisce un segnale di vendita quando l'EMV scende al di sotto della linea zero.
L'indicatore mostra che minore è l'ampiezza del movimento dei prezzi e maggiore è il volume, minore è la libertà di movimento.
Questo indicatore consente di selezionare un tipo di smussamento tra dieci versioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattativa JMA;
- JurX - smussatura ultralineare;
- ParMA - smussatura parabolica;
- T3 - smussatura esponenziale multipla di Tillson;
- VIDYA - smussatura con l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - smussatura con l'algoritmo di Perry Kaufman.
È importante notare che i parametri di tipo fase per i diversi algoritmi di smussamento hanno significati completamente diversi. Per il JMA, è una variabile esterna di fase che varia da -100 a +100. Per il T3, è un rapporto di smussamento moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione; per il VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per l'AMA è un periodo di EMA lenta. Negli altri algoritmi, questi parametri non influenzano la smussatura. Per l'AMA, il periodo di EMA veloce è un valore fisso pari a 2 di default. Il rapporto di elevazione alla potenza è anch'esso pari a 2 per l'AMA.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (devono essere copiate nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso di queste classi è stato descritto in dettaglio nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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