Das Trendfolgesystem wurde von Dennis Gartman und Bill Eckhart entwickelt und basiert auf Ausbrüchen von historischen Hochs und Tiefs, um Trades zu eröffnen und zu schließen. Es steht im krassen Gegensatz zu dem Ansatz "günstig kaufen und teuer verkaufen". Dieses System wurde einer Gruppe von durchschnittlichen Personen beigebracht, und fast jeder hat es geschafft, profitabel zu traden.
Die Hauptregel lautet: "Trade einen N-Tage-Ausbruch und nehme Gewinne mit, wenn ein M-Tage-Hoch oder -Tief durchbrochen wird (N muss größer als M sein)". Beispiele:
- Kaufe bei einem 10-Tage-Ausbruch und schließe den Trade, wenn der Kurs ein 5-Tage-Tief erreicht.
- Gehe bei einem 20-Tage-Ausbruch short und schließe den Trade, wenn der Kurs ein 10-Tage-Hoch erreicht.
In diesem Indikator sind die roten und blauen Linien die Handelslinien, und die gepunktete Linie ist die Ausstiegslinie. Das ursprüngliche System sieht vor:
- Long gehen, wenn die Handelslinie blau wird.
- Short gehen, wenn die Handelslinie rot wird.
- Long-Positionen schließen, wenn der Kurs die Ausstiegslinie berührt.
- Short-Positionen schließen, wenn der Kurs die Ausstiegslinie berührt.
Der empfohlene anfängliche Stop-Loss beträgt ATR * 2 vom Eröffnungspreis. Die Standardparameter des Systems waren 20,10 und 55,20.
Ich habe jedoch den Algorithmus etwas angepasst, um frühzeitige Einstiegssignale zu erhalten und zufällige Trendbewegungen unter volatilen Bedingungen zu vermeiden. Der Indikator zeigt einen Trendwechsel nur an, wenn eine Kerze tatsächlich über oder unter der aktuellen Trendlinie schließt – anstatt sie nur zu berühren, wie es bei einer normalen Stop-Loss-Order der Fall wäre. Der Nachteil ist, dass Trendwechsel nur erkannt werden können, wenn die letzte Kerze bereits geschlossen ist. Für den Fall gibt es auch die strenge Version.
Dieser Indikator sollte zusammen mit meinem anderen Indikator verwendet werden: Der klassische Turtle Trading Indikator, um denselben Zeitraum oder das Fail-Safe-Trading-System darzustellen und weitere Signale zu erhalten, falls du ausgestoppt wirst. Beide Indikatoren implementieren Handelsalarme, die je nach deinem Trading-Setup aktiviert oder deaktiviert werden können.
Ursprüngliche Turtle-Regeln:
Um genau wie die Turtles zu traden, musst du zwei Indikatoren einrichten, die das Haupt und das Failsafe System repräsentieren.
- Richte den Hauptindikator mit TradePeriod = 20 und StopPeriod = 10 (auch bekannt als S1) ein.
- Richte den Failsafe-Indikator mit TradePeriod = 55 und StopPeriod = 20 in einer anderen Farbe ein (auch bekannt als S2).
Die Einstiegsstrategie mit S1 lautet wie folgt:
- Kaufe 20-Tage-Ausbrüche mit S1 nur, wenn der letzte signalte Trade ein Verlust war.
- Verkaufe 20-Tage-Ausbrüche mit S1 nur, wenn der letzte signalte Trade ein Verlust war.
- Wenn der letzte signalte Trade von S1 ein Gewinn war, solltest du nicht traden - unabhängig von der Richtung oder ob du das letzte Signal gehandelt hast oder nicht.
Die Einstiegsstrategie mit S2 lautet wie folgt:
- Kaufe 55-Tage-Ausbrüche nur, wenn du das letzte S1-Signal ignoriert hast und der Markt ohne dich steigt.
- Verkaufe 55-Tage-Ausbrüche nur, wenn du das letzte S1-Signal ignoriert hast und der Markt ohne dich fällt.
Die Turtles hatten einen progressiven Positionsgrößenansatz, der ihre Gewinne steigerte. Sobald eine Handelsentscheidung getroffen wurde, solltest du...
- Mit 2% Risiko in den Markt eintreten. Setze den Stop-Loss 2 ATR vom Eröffnungspreis.
- Wenn die Position sich zu deinen Gunsten um 1/2 ATR bewegt, trete erneut mit 2% Risiko in den Markt ein und ziehe alle Stop-Losses 2 ATR vom aktuellen Preis nach.
- Wenn die Position sich zu deinen Gunsten um 1/2 ATR bewegt, trete erneut mit 2% Risiko in den Markt ein und ziehe alle Stop-Losses 2 ATR vom aktuellen Preis nach.
- Wenn die Position sich zu deinen Gunsten um 1/2 ATR bewegt, trete erneut mit 2% Risiko in den Markt ein und ziehe alle Stop-Losses 2 ATR vom aktuellen Preis nach.
- Stoppe das Hinzufügen zu Positionen, wenn 4 Positionen eröffnet wurden. (*** Siehe Geldmanagement-Regel unten)
Die Austrittsstrategie wird mit der gepunkteten Linie des Indikators durchgeführt:
- Schließe Longs, die mit S1 eröffnet wurden, wenn der Kurs unter ein 10-Tage-Tief schließt.
- Schließe Shorts, die mit S1 eröffnet wurden, wenn der Kurs über ein 10-Tage-Hoch schließt.
- Schließe Longs, die mit S2 eröffnet wurden, wenn der Kurs unter ein 20-Tage-Tief schließt.
- Schließe Shorts, die mit S2 eröffnet wurden, wenn der Kurs über ein 20-Tage-Hoch schließt.
Die Turtles hatten auch sehr striktes Geldmanagement. Das anfängliche Positionsrisiko betrug 2%, wurde jedoch entsprechend dem aktuellen Drawdown verringert.
- Wenn das Konto einen Drawdown von 10% hatte, sollte das Risiko für jeden Trade um 20% sinken.
- Wenn das Konto einen Drawdown von 20% hatte, sollte das Risiko für jeden Trade um 40% sinken.
- Wenn das Konto einen Drawdown von 30% hatte, sollte das Risiko für jeden Trade um 60% sinken.
- Wenn das Konto einen N% Drawdown hatte, sollte das Risiko für jeden Trade um N*2% sinken.
Weitere Überlegungen:
- Verliere dich nicht zu sehr in den 20,10 (S1) und 55,20 (S2) Parametern.
- Die TradePeriod muss immer höher sein als die StopPeriod.
Änderungsprotokoll:
- 2012-05-17: Alarme hinzugefügt, einen wichtigen Fehler behoben und eine Rohversion hinzugefügt, die beide Kanäle anzeigt.
- 2012-06-12: Den Indikator aktualisiert und den strengen Modus aus derselben Datei aktiviert.
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