Le nombre de Parkinson, ou volatilité basée sur l'écart entre le plus haut et le plus bas, a été développé par le physicien Michael Parkinson en 1980. Cet indicateur vise à estimer la volatilité des rendements d'un mouvement aléatoire en utilisant les prix les plus hauts et les plus bas d'une période donnée. IVolatility.com calcule quotidiennement les valeurs de Parkinson. Les prix sont observés sur des intervalles de temps fixes : n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 jours.
- SH est le prix le plus haut de l'action au jour t.
- SL est le prix le plus bas de l'action au jour t.
- Le rendement High/Low (xtHL) est calculé comme le logarithme naturel du rapport du prix le plus haut au prix le plus bas d'une action.
- Rendement :
- Et le nombre de Parkinson :
Une utilisation importante du nombre de Parkinson est l'évaluation de la distribution des prix durant la journée, ainsi qu'une meilleure compréhension de la dynamique du marché. En comparant le nombre de Parkinson et la volatilité échantillonnée périodiquement, les traders peuvent mieux appréhender la tendance vers la réversion à la moyenne sur le marché ainsi que la distribution des ordres de stop-loss.
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