Auteur : Rosh
La Corrélation de Rang de Spearman est une méthode non paramétrique utilisée pour analyser la corrélation entre différentes variables. Elle est particulièrement utile lorsque les données ne suivent pas une distribution normale.
Voici comment calculer le ratio de Corrélation de Rang de Spearman :
- Attribuez un numéro de rang à chaque paramètre, soit dans un ordre croissant, soit dans un ordre décroissant.
- Déterminez les différences entre chaque paire de rangs des valeurs comparées.
- Élevez chaque différence au carré et additionnez les résultats.
- Calculez le ratio de corrélation des rangs selon la formule suivante :
où 
est la somme des différences de rangs et 
est le nombre d'observations appariées.
En utilisant le ratio de corrélation des rangs, on évalue la force de la corrélation entre les paramètres. Les valeurs inférieures ou égales à 0,3 indiquent une faible corrélation, celles entre 0,4 et 0,7 montrent une corrélation modérée, tandis que les valeurs supérieures ou égales à 0,7 indiquent une forte corrélation.
Il est important de noter que la puissance de la Corrélation de Rang de Spearman est légèrement inférieure à celle des méthodes de corrélation paramétriques. Ce ratio est particulièrement utile lorsque vous disposez d'un petit nombre de résultats d'observation.
Cette méthode peut être appliquée non seulement aux données quantitatives, mais également lorsque les valeurs sont déterminées par des caractéristiques descriptives de différentes intensités. Plus de détails peuvent être trouvés ici.
L'indicateur de Corrélation de Rang de Spearman fonctionne comme un oscillateur, mais il est plus fluide que le Stochastique et ne présente pas de retard sur les points de retournement.
Le seul paramètre externe influençant l'algorithme de calcul est rangeN, qui définit le nombre de bougies pour lequel nous cherchons des régularités. Par exemple, si rangeN = 14, nous utilisons la séquence des prix de clôture Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] et créons une séquence de rangs pour eux, c'est-à-dire la place de chaque prix de clôture dans un ordre trié. Cela nous permet de comparer un graphique réel avec une séquence d'augmentation régulière.
Le paramètre de direction permet de trier les valeurs dans l'ordre décroissant (vrai) ou croissant (faux). La valeur vraie présente une image plus traditionnelle, tandis que la valeur fausse offre un reflet inversé.
Le paramètre CalculatedBars est mis en œuvre pour limiter le nombre de bougies pour lesquelles le calcul est effectué, afin de préserver les ressources CPU (bien que cela puisse ne pas être si crucial). Une valeur nulle signifie que le calcul concerne l'ensemble de l'historique disponible. Le paramètre Maxrange égal à 30 définit la période de calcul maximum, utile pour certains traders afin d'économiser des ressources.
Indicateur de Corrélation de Rang de Spearman
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