L'Indice de Vigueur Relative (RVI) est un indicateur technique très utile pour les traders. En effet, dans un marché haussier, le prix de clôture est généralement supérieur au prix d'ouverture.
À l'inverse, dans un marché baissier, c'est le contraire qui se produit. L'idée derrière l'Indice de Vigueur Relative est que la vigueur, ou l'énergie, du mouvement est établie par la position des prix à la clôture.
Pour normaliser l'indice par rapport à la plage de trading quotidienne, il suffit de diviser la variation de prix par l'amplitude maximale des prix pour la journée. Pour des calculs plus fluides, on utilise la Moyenne Mobile Simple, avec une période de 10 considérée comme la meilleure. Pour éviter toute ambiguïté, il est essentiel de construire une ligne de signal, qui est une moyenne mobile symétriquement pondérée sur 4 périodes des valeurs de l'Indice de Vigueur Relative. La convergence des lignes sert de signal d'achat ou de vente.
Indicateur d'Indice de Vigueur Relative
Calcul :
Le RVI se calcule de manière similaire à l'Oscillateur Stochastique.
Cependant, l'Indice de Vigueur compare les niveaux de clôture par rapport aux niveaux d'ouverture, et non au prix minimum comme le fait le Stochastique. L'indicateur est calculé comme la valeur égale à la variation de prix réelle pour la période, normalisée par rapport à l'amplitude maximale de la variation de prix pour cette période, par exemple une journée ou une heure.
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
où :
OPEN - prix d'ouverture;
HIGH - prix le plus élevé;
LOW - prix le plus bas;
CLOSE - prix de clôture.
En général, le RVI s'affiche sous la forme de deux lignes :
1. La première est construite de la même manière que le RVI, mais au lieu de prendre la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture, et entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas, on utilise les sommes des moyennes mobiles symétriquement pondérées sur 4 périodes. Par exemple, la moyenne mobile symétriquement pondérée du numérateur est calculée :
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
où :
- CLOSE - prix de clôture actuel;
- CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - prix de clôture d'il y a 1, 2 et 3 périodes;
- OPEN - prix d'ouverture actuel;
- OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - prix d'ouverture d'il y a 1, 2 et 3 périodes.
Ensuite, la moyenne mobile symétriquement pondérée du dénominateur est trouvée :
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
où :
- HIGH - prix maximal de la dernière barre ;
- HIGH-1, HIGH-2, HIGH-3 - prix maximaux d'il y a 1, 2 et 3 périodes;
- LOW - prix minimal de la dernière barre ;
- LOW-1, LOW-2, LOW-3 - prix minimaux d'il y a 1, 2 et 3 périodes.
Ensuite, on calcule la somme de ces moyennes mobiles pour les 4 dernières périodes, par exemple en heures ou en jours :
2. La deuxième ligne est la moyenne mobile symétriquement pondérée sur 4 périodes de la première ligne :
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6
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