L'Indice de Canal de Marchandises (CCI) est un indicateur technique qui mesure la déviation du prix d'un actif par rapport à son prix moyen statistique.
Des valeurs élevées de l'indice indiquent que le prix est anormalement haut par rapport à la moyenne, tandis que des valeurs basses montrent que le prix est trop bas. Bien que son nom indique une application principalement sur les matières premières, le CCI peut être utilisé pour n'importe quel instrument financier.
Voici deux techniques principales pour utiliser l'Indice de Canal de Marchandises :
- Détection des divergences. Une divergence se produit lorsque le prix atteint un nouveau maximum, alors que le CCI ne parvient pas à dépasser les précédents sommets. Ce type de divergence est souvent suivi d'une correction du prix.
- Indicateur des états de surachat/survente du marché. Le CCI varie généralement dans une fourchette de ±100. Des valeurs au-dessus de +100 signalent un état de surachat (et une probabilité de correction), tandis que des valeurs en dessous de -100 indiquent un état de survente (et une probabilité d'augmentation des prix).
Indicateur de l'Indice de Canal de Marchandises
Calcul du CCI :
1. Pour trouver un Prix Typique, additionnez les prix HIGH, LOW et CLOSE de chaque barre, puis divisez le résultat par 3 :
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Calculez la Moyenne Mobile Simple des Prix Typiques sur n périodes :
SMA (TP, N) = SOMME (TP, N) / N
3. Soustrayez la SMA(TP, N) des Prix Typiques de chacune des n périodes précédentes :
D = TP - SMA (TP, N)
4. Calculez la Moyenne Mobile Simple des valeurs absolues de D sur n périodes :
SMA (D, N) = SOMME (D, N) / N
5. Multipliez la SMA(D, N) par 0,015 :
M = SMA (D, N) * 0,015
6. Divisez M par D :
CCI = M / D
où :
- HIGH - prix maximum de la barre ;
- LOW - prix minimum de la barre ;
- CLOSE - prix de clôture ;
- SMA - Moyenne Mobile Simple ;
- SOMME - somme ;
- N - nombre de périodes utilisées pour le calcul.
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