Comprendre l'indicateur Schaff Trend Cycle pour MetaTrader 5

Auteur original : Doug Schaff

L'indicateur Schaff Trend Cycle est un oscillateur cyclique qui se base sur le calcul du Stochastique en relation avec la ligne MACD, le tout en prenant en compte les cycles. Grâce à cela, les développeurs ont réussi à obtenir des résultats plus stables et fiables. Ce graphique est quasiment indifférent aux tendances à court terme qui apparaissent souvent sur le marché. Néanmoins, l'indicateur génère une alerte appropriée en cas de changements brusques de la situation du marché.

Doug Schaff, l'économiste à l'origine de cet indicateur, a observé les résultats de trading sur les marchés financiers, lui permettant de développer et de prouver mathématiquement que les tendances des devises ne se comportent presque jamais de manière aléatoire. Avec le temps, la direction de la tendance revient à sa tendance de base, et le cycle de montée et descente commence à se répéter, ce qui signifie qu'il existe une certaine périodicité. La fiabilité de cet indicateur peut être considérablement améliorée si cette périodicité est prise en compte. Cette théorie a été confirmée en 2008 après des recherches approfondies. Par la suite, le modèle mathématique de Doug Schaff a été intégré au développement du nouvel indicateur Schaff Trend Cycle.

Pour améliorer la fiabilité de l'indicateur Schaff Trend Cycle et réduire le nombre de fausses activations, une combinaison de deux méthodes différentes de calcul des changements de direction des tendances a été utilisée : l'oscillateur stochastique lissé et le MACD.

En ce qui concerne le fonctionnement de l'indicateur, son champ opérationnel est gradué en unités standard allant de 0 à 100, avec deux niveaux de déclenchement fixés à 25 et 75.

Les paramètres suivants sont utilisés pour régler l'indicateur Schaff Trend Cycle :

MAShort (valeur par défaut : 23) : ce paramètre indique la période de la moyenne mobile rapide lors du calcul de la ligne MACD. À noter qu'il ne doit pas être inférieur à la valeur du paramètre MALong ;
MALong (valeur par défaut : 50) : il définit la période de la moyenne mobile lente pour le calcul de la ligne MACD, et doit toujours dépasser la valeur du paramètre MAShort pour un fonctionnement normal de l'indicateur ;
Cycle (valeur par défaut : 10) : ce paramètre détermine la longueur d'un cycle en périodes graphiques. Le cycle résultant est le double de la longueur, car deux stochastiques sont calculés successivement.

La méthode la plus simple de trading Forex avec l'indicateur Schaff Trend Cycle consiste à vendre une devise lorsque la ligne de l'indicateur descend en dessous du niveau 80, et à l'acheter lorsqu'elle dépasse le niveau 20. Pour minimiser le nombre de faux signaux, Doug Schaff a proposé d'observer les modèles de comportement du graphique suivants : pour un signal d'achat, la barre suivant la barre de déclenchement doit se clôturer au-dessus du maximum de la barre de déclenchement. Pour un signal de vente, la barre suivante doit se clôturer en dessous du minimum de la barre de déclenchement. La barre de déclenchement est la barre formée au-dessus des lignes de signal aux niveaux 20 ou 80.

Cette variante de l'indicateur populaire permet de choisir l'algorithme de lissage parmi dix variantes possibles :

SMA - moyenne mobile simple ;
EMA - moyenne mobile exponentielle ;
SMMA - moyenne mobile lissée ;
LWMA - moyenne mobile pondérée linéaire ;
JJMA - moyenne adaptive JMA ;
JurX - lissage ultralinéaire ;
ParMA - lissage parabolique ;
T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
VIDYA - lissage selon l'algorithme de Tushar Chande ;
AMA - lissage selon l'algorithme de Perry Kaufman.

Il est à noter que le paramètre Phase a une signification totalement différente selon les algorithmes de lissage utilisés.

Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase variant de -100 à +100 ;
Pour T3, il s'agit d'un ratio de lissage multiplié par 100 pour une meilleure visualisation ;
Pour VIDYA, c'est une période CMO, pour AMA, c'est une période EMA lente ;
Pour AMA, la période EMA rapide est une valeur fixe égale à 2 par défaut. Le ratio de levée à la puissance est également égal à 2 pour AMA.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (doivent être copiées dans le terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes est décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Schaff Trend Cycle

Comprendre l'indicateur Schaff Trend Cycle pour MetaTrader 5

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