Comprendre l'Amplitude Journalière : Un Indicateur Essentiel pour le Trading

L'Amplitude Journalière (AJ) et l'Amplitude Vraie (AV) sont deux indicateurs techniques utilisés pour analyser la volatilité sur les marchés, mais leur calcul et leur interprétation diffèrent.

Amplitude Journalière (AJ)

L'Amplitude Journalière (AJ) mesure l'amplitude moyenne des fluctuations de prix sur une période spécifique. Pour calculer l'AJ, on prend généralement la différence entre le prix maximum et le prix minimum de chaque jour pour une période choisie (par exemple, 14 jours), puis on calcule la moyenne de ces différences. L'AJ aide les traders à comprendre quelle volatilité attendre d'un instrument durant une journée de trading et à utiliser cette information pour planifier leurs stratégies de trading.

Amplitude Vraie (AV)

L'Amplitude Vraie (AV) est également un indicateur de volatilité, mais elle est calculée d'une manière légèrement différente, ce qui la rend plus polyvalente et précise. Pour calculer l'AV, on détermine d'abord l'amplitude vraie de chaque jour, qui est le maximum des trois valeurs suivantes :

1. La différence entre le prix maximum et le prix minimum du jour actuel.
2. La différence entre le prix maximum du jour actuel et le prix de clôture du jour précédent.
3. La différence entre le prix minimum du jour actuel et le prix de clôture du jour précédent.

Ensuite, en utilisant ces valeurs d'amplitude vraie, on calcule la valeur moyenne sur une certaine période (souvent 14 jours). L'AV prend en compte les écarts entre les jours, ce qui en fait un indicateur plus précis de la volatilité, surtout sur des marchés où il y a de grands écarts de prix entre les séances de trading.

Principales différences

• Méthodologie de calcul : L'AJ se contente de considérer la plage moyenne entre les prix maximum et minimum du jour, tandis que l'AV prend également en compte les écarts entre les clôtures et les ouvertures des jours de trading.
• Utilisation : L'AJ est plus couramment utilisée pour estimer la volatilité quotidienne, alors que l'AV est utilisée pour évaluer la volatilité sans tenir compte de la période et peut servir dans diverses stratégies de trading, y compris la gestion des risques et les ordres stop-loss.
• Polyvalence : L'AV est considérée comme un indicateur plus polyvalent en raison de sa capacité à s'adapter aux conditions du marché et à prendre en compte les écarts de prix.