Bandes de quantiles : un indicateur généralisé pour MetaTrader 5

En statistiques et en théorie des probabilités, les quantiles sont des points de coupure qui divisent l'intervalle d'une distribution de probabilité en intervalles contigus avec des probabilités égales. Par exemple, les quartiles sont les trois points de coupure qui divisent un ensemble de données en quatre groupes de taille égale. On parle aussi de déciles (qui divisent en dix groupes) et d'autres termes similaires. Chaque groupe créé est nommé en fonction de sa taille, que ce soit en moitiés, tiers, quarts, etc.

q-Les quantiles sont des valeurs qui partitionnent un ensemble fini de valeurs en q sous-ensembles de taille (presque) égale. Il y a q - 1 quantiles pour chaque entier k satisfaisant 0 < k < q. Dans certains cas, la valeur d'un quantile peut ne pas être déterminée de manière unique, comme c'est le cas pour la médiane (2-quantile) d'une distribution de probabilité uniforme d'une taille paire. Les quantiles peuvent également être appliqués aux distributions continues, offrant un moyen de généraliser les statistiques de rang à des variables continues. Lorsque la fonction de distribution cumulative d'une variable aléatoire est connue, les q-quantiles sont l'application de la fonction quantile (la fonction inverse de la fonction de distribution cumulative) aux valeurs {1/q, 2/q, …, (q - 1)/q}.