Se você está buscando uma ferramenta para aprimorar suas análises, as Bandas de Erro Padrão podem ser exatamente o que você precisa. Este indicador é baseado em uma linha de regressão linear suavizada, utilizando uma média móvel simples de três períodos.
A linha do canal superior é formada pela linha de regressão linear acrescida de 2 desvios padrão, enquanto a linha do canal inferior é a linha de regressão subtraída de 2 desvios padrão.
Esse indicador foi apresentado por John Andersen na revista "Stock and Commodities" em setembro de 1996, e desde então tem sido uma ferramenta valiosa para traders que buscam entender melhor a volatilidade do mercado.
O indicador possui quatro entradas principais:
- Período de Regressão - o período da regressão linear
- Período de Suavização - a suavização aplicada
- Multiplicador - a proporção do desvio padrão
- Preço Aplicado - o preço que está sendo analisado
Cálculo:
Central = SMA(LReg, Período de Suavização)
Superior = Central + Multiplicador * Desvio
Inferior = Central - Multiplicador * Desvio
onde:
Desvio = StdDev(LReg, Período de Suavização)
LReg - regressão linear no 'Preço Aplicado' com o período de cálculo 'Período de Regressão'
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