Autor: Svinozavr
Hier stellen wir die verbesserte Version des Stochastischen Oszillators vor. Der asymmetrische Stochastik-Indikator unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von der Standardversion:
Der K-Paar besteht jetzt aus zwei Werten: junior KperiodShort (kurz) und senior KperiodLong (lang).
Es wurden Parameter für überverkaufte (OS) und überkaufte (OB) Niveaus hinzugefügt. Wenn der Stochastik in diese Bereiche eintritt, wechseln die Kperioden (Suchlängen für Hochs/Tiefs).
Der dritte Unterschied ist der Sens-Parameter, der es ermöglicht, Schwankungen unter einem bestimmten Punktwert zu filtern. Dadurch wird die Anzahl falscher Signale erheblich reduziert. Der Standard-Stochastik ermittelt den aktuellen Preis zwischen den Hochs und Tiefs der festgelegten Anzahl an Balken (%K - Kperiod). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Extrempunkte um 1 oder 100 Punkte auseinander liegen. Er zeigt dennoch an, dass OS/OB-Werte erreicht werden. Durch die Implementierung eines Limits können unwesentliche Schwankungen für das Handelssystem herausgefiltert werden.
Verhalten:
Wenn der Stochastik in den OS-Bereich eintritt, sucht der Indikator nach Tiefs bei den Balken des junior Kperiod (KperiodShort) und nach Hochs beim senior Kperiod (KperiodLong). Bei Eintritt in den OB-Bereich erfolgt die Suche nach Tiefs im langen Intervall und nach Hochs im kurzen.
Interpretation/Nutzung: Ein Eintritt in die OS/OB-Zonen durch den Stochastik deutet auf eine Trendwende hin. Eine Trendwende bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es ein Signal für den Markteintritt gemäß der aktuellen Trendrichtung gibt. Positionen sollten während einer Korrektur eröffnet werden, die durch das Überqueren oder Berühren der 50%-Linie identifiziert werden kann. Wenn du der „Schildkröten“-Strategie folgst, solltest du während Korrekturen Positionen hinzufügen. Bei einer Trendwende sollten Positionen entweder vollständig geschlossen oder reduziert werden. Im letzteren Fall erfolgt die vollständige Schließung einer Position während der Korrektur, während gleichzeitig eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wird. Die Stop-Niveaus werden in der Nähe des vorherigen (entgegengesetzten) Extrempunkts mit einem angemessenen Abstand gesetzt. Das Auslösen dieser Stop-Niveaus im laufenden Betrieb ist jedoch unwahrscheinlich. Diese Stop-Niveaus werden nur für Notfälle gesetzt.
Dieser Indikator wurde erstmals in MQL4 implementiert und am 22.04.2010 in der Code Base veröffentlicht.
Parameter des Indikators:
//+-----------------------------------+ //| Parameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input uint KperiodShort=5; // %K Zeitraum input uint KperiodLong=12; // %K Zeitraum input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA; // Glättungsmethode der Signallinie input uint Dperiod=7; // %D Signallinienperiode input int DPhase=15; // Glättungsparameter der Signallinie input uint Slowing=3; // Verzögerung input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Preiswahlparameter für die Berechnung input uint Sens=7; // Sensitivität in Punkten input uint OverBought=80; // Überkauftniveau, %% input uint OverSold=20 // Überverkauftniveau, %% input color LevelsColor=Blue; // Niveaufarbe input STYLE Levelstyle=DASH_; // Niveaustil input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Niveaubreite input int Shift=0 // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Mit diesem Indikator kannst du eine der zehn möglichen Glättungsmethoden für die Signallinie auswählen:
- SMA - einfache gleitende Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptive Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tillsons mehrfach exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit Tushar Chande’s Algorithmus;
- AMA - Glättung mit Perry Kaufman’s Algorithmus.
Es ist zu beachten, dass die Phasentypparameter für verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Bei JMA ist es eine externe Phasenvariable, die von -100 bis +100 reicht. Bei T3 handelt es sich um ein Glättungsverhältnis, das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird. Für VIDYA ist es die CMO-Oszillatorperiode und für AMA ist es die langsame EMA-Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. Für AMA ist die schnelle EMA-Periode ein fester Wert und beträgt standardmäßig 2. Das Verhältnis der Hochzahl ist ebenfalls 2 für AMA.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (muss in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Durchschnittsbildung von Preisspannen für Zwischenberechnungen ohne Verwendung zusätzlicher Puffer" beschrieben.
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