Der 3. Generation Gleitende Durchschnitt stellt eine fortgeschrittene Version des klassischen Gleitenden Durchschnitts dar. Er verwendet ein einfaches Verfahren, um die zeitliche Verzögerung zu verringern, indem die Periode des Gleitenden Durchschnitts erhöht wird. Diese Methode wurde erstmals von Manfred G. Dürschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 beschrieben. Die hier vorgestellte Implementierung nutzt λ = 2, was die bestmögliche Reduzierung der Verzögerung bietet. Ein höherer λ-Wert führt zu einer stärkeren Ähnlichkeit mit dem klassischen Gleitenden Durchschnitt.
Eingabeparameter:
- MA_Period (Standard = 50) — Periode des resultierenden 3. Generation Gleitenden Durchschnitts.
- MA_Method (Standard = 1) — Methode des Gleitenden Durchschnitts (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA).
- MA_Applied_Price (Standard = 5) — Preisart zur Berechnung des Gleitenden Durchschnitts (0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED).
Wie du sehen kannst, bietet der 3. Generation Gleitende Durchschnitt (rote Linie) eine leicht geringere Verzögerung als die herkömmliche EMA (blaue Linie) und reagiert schneller auf Preisänderungen. Leider hat er immer noch eine gewisse Verzögerung und kann falsche Signale liefern. Dieser Indikator kann wie ein Standard-Gleitender Durchschnitt verwendet werden, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen.
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