트레이더 여러분, 변동성을 측정하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 특정 기간 동안의 수익률 표준편차를 계산하는 것입니다. 가끔은 짧은 기간의 변동성(예: 6일)이 긴 기간의 변동성(예: 100일)과 상관관계가 있을 때가 있습니다. 이 지표는 단기 변동성 Vol_short과 장기 변동성 Vol_long의 상관관계를 계산합니다.
계산식은 다음과 같습니다:
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
여기서 표준편차는 종가의 차이가 아니라 현재 날의 종가와 이전 날의 종가의 로그를 기반으로 계산됩니다. 즉, Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]로 표현할 수 있습니다.
따라서 변동성 변화는 다음과 같이 정의할 수 있습니다:
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 변화의 기간을 의미합니다.
