저자: 안드레이 N. 볼콘스키
평균 편차 지수(MDI, Mean Deviation Index)는 이중 스무딩된 평균 편차 지수입니다. 이 지표는 모멘텀, 방향, 그리고 발산: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술 분석에서 자세히 다루어집니다.
평균 편차는 종가와 지수 이동 평균(EMA) 간의 거리를 정의합니다. 이는 종가에 적용됩니다.
- 스무딩 과정에서는 지연이 발생하여 가격 반전 지점에서 확인할 수 있습니다. 평균 편차의 값은 가격과 r기간 이동 평균 간의 거리를 나타냅니다.
- 평균 편차의 부호는 가격이 r기간 이동 평균에 비해 어떤 위치에 있는지를 보여줍니다: 가격이 이동 평균 아래에 있을 경우 양수이며, 가격이 이동 평균보다 낮을 경우 음수가 됩니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_MDI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.
윌리엄 블라우의 평균 편차 지수
계산 방법:
평균 편차는 다음의 공식으로 계산됩니다:
md(price,r) = price - EMA(price,r)
여기서:
- price - 종가;
- EMA(price,r) - 가격에 적용된 r기간의 지수 이동 평균입니다.
평균 편차 지수는 다음 공식을 통해 계산됩니다:
MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)
여기서:
- price - 종가;
- EMA(price,r) - 가격에 적용된 1차 EMA 스무딩 (r기간);
- md(price,r) = price - EMA(price,r) - 평균 편차;
- EMA(md(price,r),s) - 평균 편차에 적용된 2차 스무딩 (s기간);
- EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 1차 스무딩 결과에 적용된 3차 스무딩 (u기간);
- r - 가격에 적용된 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 평균 편차에 적용된 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
- u - 스무딩 결과에 적용된 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3);
- AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. 만약 r, s 또는 u =1이면 스무딩이 적용되지 않습니다;
- 최소 비율=(r+s+u-3+1).