작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
블라우 에르고딕 MACD 오실레이터는 윌리엄 블라우의 저서 "모멘텀, 방향, 그리고 다이버전스: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술적 분석"에서 설명됩니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.
블라우 에르고딕 MACD 오실레이터
계산 방법:
에르고딕 MACD 오실레이터는 다음과 같이 정의됩니다:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
여기서:
- Ergodic_MACD() - 에르고딕 MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - 신호선: MACD에 적용된 지수이동평균 EMA(ul);
표준 MACD 지표와 비교했을 때 (표준 MACD는 단순 이동 평균을 사용), 윌리엄 블라우가 제안한 방식은 지수 이동 평균을 사용합니다.
- 그래픽 플롯 #0 - 에르고딕 (이동 평균 수렴/발산):
- r - 1차 EMA(느린)의 기간, 가격에 적용 (기본값 r=20);
- s - 2차 EMA(빠른)의 기간, 가격에 적용 (기본값 s=5)
- u - 3차 EMA의 기간, MACD에 적용 (기본값 u=3);
- 그래픽 플롯 #1 - 신호선:
- ul - 에르고딕에 적용된 평균을 계산하는 기간 (기본값 ul=3);
- 적용 가격 - 가격 유형 (기본값 적용 가격=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (윌리엄 블라우에 따르면, 코드에 체크는 없음);
- u>0. u=1이면, 스무딩이 사용되지 않음;
- ul>0. ul=1이면, 신호선과 에르고딕 선이 동일;
- 최소 요건 =([max(r,s)]+u+ul-3+1).