안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 거북이 트레이딩 채널이라는 흥미로운 트렌드 추종 시스템에 대해 알아보려고 합니다. 이 시스템은 데니스 가르트먼과 빌 에크하르트에 의해 설계되었으며, 역사적인 최고점과 최저점을 돌파하는 것을 기반으로 매매를 실행하는 방식입니다. 전통적인 '저가 매수, 고가 매도' 접근법과는 정반대의 개념이죠. 이 시스템은 일반인들에게 교육되었고, 많은 사람들이 수익성 있는 트레이더로 거듭났습니다.
주요 규칙은 "N일 돌파 매매 후, M일 최고/최저가를 돌파할 때 이익 실현"입니다. (단, N은 M보다 커야 합니다.) 예를 들어:
- 10일 돌파 매수 후, 가격이 5일 최저가에 도달할 때 거래를 종료합니다.
- 20일 돌파 매도 후, 가격이 10일 최고가에 도달할 때 거래를 종료합니다.
이 지표에서 빨간색과 파란색 선은 매매 신호를 나타내며, 점선은 종료 신호를 나타냅니다. 원래 시스템의 규칙은 다음과 같습니다:
- 매매 선이 파란색으로 바뀌면 매수합니다.
- 매매 선이 빨간색으로 바뀌면 매도합니다.
- 가격이 종료 선에 닿으면 매수 포지션을 종료합니다.
- 가격이 종료 선에 닿으면 매도 포지션을 종료합니다.
추천하는 초기 손절매 설정은 개시 가격에서 ATR의 2배입니다. 기본 시스템 파라미터는 20, 10과 55, 20이었습니다.
하지만 저는 이 알고리즘을 약간 수정하여 조기 진입 신호를 얻고, 변동성이 큰 시장에서 무작위 트렌드 스윙을 피할 수 있도록 했습니다. 이 지표는 바가 현재 트렌드 라인 위나 아래로 실제로 닫힐 때만 트렌드 변화를 표시합니다. 따라서 정상적인 손절매 주문처럼 단순히 닿았을 때는 반응하지 않습니다. 단점은 마지막 바가 닫힌 후에만 트렌드 변화를 감지할 수 있다는 점입니다. 필요 시, 엄격한 버전도 이용할 수 있습니다.
이 지표는 클래식 거북이 트레이딩 지표와 함께 사용하여 동일한 기간 또는 안전망 매매 시스템을 나타내고, 손절매가 되었을 때 추가 신호를 받을 수 있습니다. 두 지표 모두 매매 알림 기능을 제공하며, 원하는 대로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
원래 거북이 규칙:
거북이처럼 매매를 하려면 주요 시스템과 안전망 시스템을 나타내는 두 가지 지표를 설정해야 합니다.
- 주요 지표를 TradePeriod = 20과 StopPeriod = 10으로 설정합니다. (즉, S1)
- 안전망 지표를 TradePeriod = 55와 StopPeriod = 20으로 설정하되, 다른 색상으로 설정합니다. (즉, S2)
S1을 이용한 진입 전략은 다음과 같습니다:
- 마지막 신호가 손실일 경우에만 S1을 사용하여 20일 돌파를 매수합니다.
- 마지막 신호가 손실일 경우에만 S1을 사용하여 20일 돌파를 매도합니다.
- 마지막 신호가 이익일 경우, 거래를 하지 않아야 합니다 - 방향과 관계없이, 마지막 신호를 거래했는지 여부를 불문하고-
S2를 이용한 진입 전략은 다음과 같습니다:
- 마지막 S1 신호를 무시했을 경우에만, 시장이 상승하는 경우 55일 돌파를 매수합니다.
- 마지막 S1 신호를 무시했을 경우에만, 시장이 하락하는 경우 55일 돌파를 매도합니다.
거북이들은 점진적인 포지션 사이징 접근 방식을 사용하여 수익을 늘렸습니다. 매매 결정이 내려지면...
- 시장에서 2%의 리스크로 진입합니다. 개시 가격에서 2ATR의 손절매를 설정합니다.
- 포지션이 유리하게 1/2ATR 이동할 경우, 다시 2%의 리스크로 시장에 진입하고, 모든 손절매를 현재 가격에서 2ATR로 조정합니다.
- 포지션이 유리하게 1/2ATR 이동할 경우, 다시 2%의 리스크로 시장에 진입하고, 모든 손절매를 현재 가격에서 2ATR로 조정합니다.
- 포지션이 유리하게 1/2ATR 이동할 경우, 다시 2%의 리스크로 시장에 진입하고, 모든 손절매를 현재 가격에서 2ATR로 조정합니다.
- 4개의 포지션을 취한 후에는 추가 포지션을 더 이상 추가하지 않습니다. (*** 아래의 자금 관리 규칙을 참조하세요)
종료 전략은 지표의 점선을 사용하여 수행합니다:
- S1을 사용한 매수 포지션은 가격이 10일 최저가 아래로 닫히면 종료합니다.
- S1을 사용한 매도 포지션은 가격이 10일 최고가 위로 닫히면 종료합니다.
- S2를 사용한 매수 포지션은 가격이 20일 최저가 아래로 닫히면 종료합니다.
- S2를 사용한 매도 포지션은 가격이 20일 최고가 위로 닫히면 종료합니다.
거북이들은 매우 엄격한 자금 관리 규칙을 가지고 있었습니다. 초기 포지션 리스크는 2%였으나, 현재의 드로우다운에 따라 감소했습니다.
- 계좌가 10%의 드로우다운을 가지면, 각 거래의 리스크는 20% 줄어듭니다.
- 계좌가 20%의 드로우다운을 가지면, 각 거래의 리스크는 40% 줄어듭니다.
- 계좌가 30%의 드로우다운을 가지면, 각 거래의 리스크는 60% 줄어듭니다.
- 따라서, 계좌가 N%의 드로우다운을 가지면, 각 거래의 리스크는 N*2% 줄어들어야 합니다.
기타 고려사항:
- 20,10 (S1) 및 55,20 (S2) 파라미터에 지나치게 집착하지 마세요.
- TradePeriod는 항상 StopPeriod보다 커야 합니다.
변경 로그:
- 2012-05-17: 알림 기능 추가, 중요한 버그 수정 및 두 개의 채널을 표시하는 원시 버전 첨부.
- 2012-06-12: 엄격 모드를 사용 가능하도록 업데이트.