안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 클래식 거북이 트레이딩 인디케이터에 대해 알아보려고 합니다. 이 시스템은 데니스 가르트먼과 빌 에크하르트가 설계했으며, 역사적인 고점과 저점의 돌파를 기반으로 거래를 시작하고 종료하는 방식입니다. 전통적인 ‘저가에 사고 고가에 팔기’ 전략과는 정반대의 접근법이죠. 이 시스템은 일반인들에게 가르쳐졌고, 거의 모든 참가자가 수익성 있는 트레이더로 변신했습니다.
주요 규칙은 “N일 돌파에 거래하고 M일 고점 또는 저점이 돌파될 때 수익을 취하라 (N은 M보다 커야 함)”입니다. 몇 가지 예시를 들어볼게요:
- 10일 돌파로 매수하고, 가격이 5일 저점에 도달하면 거래를 종료합니다.
- 20일 돌파로 매도하고, 가격이 10일 고점에 도달하면 거래를 종료합니다.
이 인디케이터에서는 진입 및 종료 신호가 화살표와 점으로 표시됩니다. 원래 시스템은 다음과 같습니다:
- 파란색 화살표가 나타나면 롱 포지션을 취합니다.
- 빨간색 화살표가 나타나면 숏 포지션을 취합니다.
- 파란 점이 나타나면 롱 포지션을 종료합니다.
- 빨간 점이 나타나면 숏 포지션을 종료합니다.
이 인디케이터는 제 다른 인디케이터인 거북이 트레이딩 채널와 함께 사용하면 같은 기간을 나타내거나 안전망 트레이딩 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 인디케이터의 중요한 기능은 마지막 거래가 손절되었는지 확인하고 추세에 따라 추가적인 진입 신호를 제공한다는 점입니다. 그래서 완벽한 거북이 트레이딩 접근 방식을 위한 거래 채널의 추가 기능으로 적합합니다.
그런데 제가 알고리즘을 약간 수정해서 조기 진입 신호를 얻고 고변동성 상황에서 무작위 추세 변동을 피할 수 있도록 했습니다. 이를 위해 이 인디케이터는 현재 추세선 위나 아래로 실제로 바가 닫힐 때만 추세 변화를 표시합니다. 일반적인 손절매 주문처럼 단순히 접촉하는 경우는 제외되죠. 단점은 마지막 바가 닫힌 후에만 추세 변화를 감지할 수 있다는 점입니다. 만약 필요하다면, 엄격한 버전도 제공됩니다.
두 인디케이터 모두 거래 알림 기능을 구현하고 있으며, 거래 설정에 따라 활성화 또는 비활성화가 가능합니다.
이 인디케이터와 채널을 사용하여 여러분의 거래 설정이 어떻게 보일지 확인해보세요.
추가로, 이 인디케이터는 진입/종료 알림도 구현하고 있습니다.
파라미터:
- TradePeriod: 거래 신호를 위한 돈치안 채널 기간
- StopPeriod: 종료 신호를 위한 돈치안 채널 기간
- StrictEntry: 거북이들이 했던 것처럼 엄격한 진입 파라미터 적용
- StrictExit: 거북이들이 했던 것처럼 엄격한 종료 파라미터 적용
- StrictStop: 거북이들이 했던 것처럼 엄격한 손절매 적용
- Greedy: 수익이 나지 않는 한 거래를 종료하지 않음
- EvaluateStoploss: 손절되었는지 확인하고 미래 신호 표시
- ATRPeriod: 손절매 설정을 위한 ATR 기간
- ATRStopNumber: 손절매를 계산하기 위한 N. Factor
- DisplayAlerts: 아시죠...
추천 사항:
- 전체 및 원래 거래 규칙을 확인하려면 거북이 트레이딩 채널 인디케이터를 참조하세요.
- S1 시스템의 진입 신호를 얻거나 S2(안전망) 시스템을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
변경 로그:
- 2012-06-12: 거래, 종료, 손절매 등을 위한 여러 엄격한 옵션 추가하여 인디케이터 업데이트.
거북이 트레이딩 시스템은 수익성이 있나요?
거북이 트레이딩 시스템의 성과는 항상 의심받았습니다. 아래는 EURUSD (1995-2012) 백테스트로, 이 인디케이터의 모든 신호를 거래하며, 현재 바가 닫힌 후에만 거래하고, 원래 거북이 규칙에 따라 노출을 줄이고, 포지션에 추가하며, ATR*2를 사용하여 손절매를 설정한 결과입니다.
마지막으로, 각 거래에 대해 5%의 초기 리스크를 설정한 동일한 시스템(너무 높을 수도 있지만, 지켜보는 재미가 있습니다).
