ホルトの二重指数平滑法という名前は少し誤解を招くかもしれません。このインジケーターは主に予測に使用され、単なる平均として使うものではありません。通常、線形予測法と組み合わせて使用されます。
- 二重指数平滑法
回帰予測と同様に、二重指数平滑法による予測は、定数と線形トレンドから成るモデルの仮定に基づいています。
モデルのパラメータが変化する可能性がある予測のためには、モデルをTの基準時間からの正の変位であるtの関数として表現する方が便利です。
時刻Tでの推定値aとbは、時刻Tでの観察値と前の期間T-1の推定値に基づいています。
ここでは、指数平滑法によって推定された定数およびトレンド係数があります。予測パラメータは、定数項とトレンド項を独立に設定できます。両方のパラメータは0から1の間である必要があります。
未来の期間に対する期待値の予測は、定数に未来の期間数に依存する線形項を加えたものです。
ただし、平均としても予測としても使えるようにするためには、予測バーの数を<= 0に設定することで、予測部分をオフにすることができます。
予測部分は変化する可能性があるため、信号モードでの使用は強く推奨されません。予測部分は二重平滑法のトレンド成分の推定としてのみ使用すべきであり、信号としては使用しない方が良いです。このインジケーターのアラートは、予測部分の変更ではなく、"過去"の部分の変更に基づいており、これは時間が経過しても変更されることはありません。
