こんにちは、トレーダーの皆さん！今日は、ホルトの二重指数平滑法についてお話しします。このインジケーターの名前は少し誤解を招くかもしれませんが、実は予測に特化したもので、単なる平均ではないんです。
二重指数平滑法とは？
回帰予測と同様に、二重指数平滑法の予測は、定数と線形トレンドから成るモデルを前提としています。
モデルのパラメーターが変化する可能性がある場合、モデルを時間Tからの正の変位を使って表現する方が便利です。
時間Tにおける推定値aとbは、時間Tでの観察データと前の期間T-1の推定値に基づいています。
ここでは、指数平滑法によって推定された定数項とトレンド項の係数があります。予測パラメーターは、定数項とトレンド項を独立して設定できますが、両方のパラメーターは0から1の間で設定する必要があります。
将来の期間に対する期待値の予測は、定数項と将来的な期間数に依存する線形項の合計です。
このインジケーターを平均として、または予測機能を使って利用するためには、予測するバーの数を<= 0に設定することで、予測部分をオフにできます。
予測機能を使用する際は、シグナルモードでの使用は強く推奨しません。予測部分は変動するものであり、二重平滑法のトレンド成分の推定としてのみ使用すべきです。インジケーター内のアラートは、予測部分の変化ではなく「過去」の部分の変化を知らせるもので、過去の時間とともに変わることはありません。