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スピアマン順位相関と浮動レベルの活用法 - MetaTrader 5用インジケーター

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皆さん、こんにちは!今日はスピアマン順位相関とその浮動レベルの使い方についてお話しします。スピアマン順位相関って、通常は固定レベルと一緒に使われることが多いですよね。固定レベルを越えると、高い相関性(正または負)を示すとされています。しかし、今回は固定レベルの代わりに浮動レベルを使ったスピアマン順位相関をご紹介します。


理論:

スピアマン順位相関は、1904年にスピアマンによって提案されたノンパラメトリックな順位統計で、2つの変数間の関連性の強さを測る指標です(LehmannとD'Abrera 1998)。このスピアマン順位相関係数は、R推定値を提供するために使われ、データの分布がピアソンの相関係数を使うのに不適切または誤解を招く場合に用いられる単調関連性の指標です。

スピアマン順位相関係数は次のように定義されます。


ここで、は対応する変数の統計的順位の差を表し、は正確な相関係数への近似です。

使用法:

色の変化をシグナルとして利用することができます。

PS:スピアマン順位相関を使用する場合、浮動レベルが推定にどのように寄与しているかを示す「全体像」の例をお見せします。

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