जून 2010 के TASC लेख पर आधारित, जिसमें जॉन ईहलर्स और रिक वेज़ ने "फ्रैक्टल डायमेंशन को मार्केट मोड सेंसर के रूप में" पेश किया है।
फ्रैक्टल डायमेंशन की उनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है:
फ्रैक्टल डायमेंशन
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाजार के मूल्य फ्रैक्टल होते हैं। मूल्य चार्ट किसी भी समय सीमा में समान दिखते हैं। यदि आप एक पाँच मिनट के चार्ट, एक दैनिक चार्ट और एक साप्ताहिक चार्ट से लेबल हटा दें, तो आपको उन्हें अलग पहचानने में कठिनाई होगी। फ्रैक्टल आकार आत्म-समान होते हैं क्योंकि वे सभी समय अंतराल के बावजूद समान खुरदुरापन और विरलता रखते हैं। इस आत्म-समानता को फ्रैक्टल डायमेंशन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जो सभी आवर्धन स्तरों पर विरलता को दर्शाता है।
किसी सामान्यीकृत पैटर्न के फ्रैक्टल डायमेंशन को निर्धारित करने के लिए, हम पैटर्न को विभिन्न आकारों S के कुछ छोटे वस्तुओं की संख्या N से ढकते हैं। दो सेट के आकारों में वस्तुओं की संख्या का संबंध इस प्रकार है:
प्राकृतिक रूप से, फ्रैक्टल डायमेंशन इंडेक्स संकेतक दिशात्मक नहीं होता। इसके बजाय, यह दर्शाता है कि क्या कोई ट्रेंड है या नहीं। यदि FDI का मान लक्षित थ्रेशोल्ड से कम है, तो कोई ट्रेंड नहीं है (बाजार रेंजिंग है)। यदि मान उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो बाजार ट्रेंड कर रहा है।
