MetaTrader5
Índice de Variación: Un Indicador Esencial para MetaTrader 5
Autor original:
Ilnur
El Índice de Variación es una herramienta que te ayuda a identificar si un movimiento de tendencia o un rango lateral predomina en una serie de tiempo, o si el comportamiento es aleatorio.
Hoy en día, los representantes más populares de las funciones de tiempo fractal son las series temporales financieras. La estructura fractal de estas series es bien conocida y, según Mandelbrot, es una "reformulación teórica de un fragmento del folclore del mercado, a saber, que los movimientos de una acción o divisa se ven similares cuando el gráfico del mercado se amplía o reduce para que encaje en la misma escala de tiempo y precio".
Generalmente, para determinar la dimensión fractal se calcula el exponente de Hurst. Sin embargo, para un cálculo fiable de este exponente se necesita una gran cantidad de datos (~ 10^3), lo cual es excesivo comparado con la duración de las tendencias en el trading.
Los autores introducen las características fractales a través del índice de variación (m), que está estrechamente relacionado con la dimensión fractal común. A diferencia del exponente de Hurst, la cantidad de información necesaria para determinar este índice se reduce a la mitad, lo que permite utilizarlo como una característica local para determinar la dinámica de las series de precios. Si m < 0.5, se puede interpretar como una tendencia y si m > 0.5, como un rango lateral.
El indicador sugerido calcula el índice de variación en un intervalo previo que tiene una longitud de 2^n. El parámetro "n" es especificado por el usuario.
Las reglas comunes para la aplicación del indicador son las siguientes:
Si el valor del indicador es menor a 0.5, significa que el mercado está en estado de tendencia.
Un valor extremadamente bajo a menudo precede el final (corrección) de la tendencia actual.
Si el valor del indicador es mayor a 0.5, significa que el mercado está en estado de rango lateral.
Un valor extremadamente alto a menudo anticipa el inicio de tendencias significativas.
Si el valor del indicador está cerca de 0.5, significa un estado indefinido del mercado.
Este indicador fue implementado por primera vez en MQL4 y publicado en CodeBase en mql4.com el 06.10.2008.
Referencias
M.M. Dubovikov et al, Dimensión de la Cobertura Mínima y Análisis Local de Series Temporales Fractales, 2004.
Edgar E. Peters, Análisis del Mercado Fractal. Aplicando la Teoría del Caos a la Inversión y la Economía, John Wiley & Sons, 2003.
2011.09.27
