MetaTrader5
Extrapolator: Der leistungsstarke Indikator für MetaTrader 5
Autor:
Vladimir
Der Extrapolator ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen im Bereich der Zeitreihenprognose. Dieser Indikator sagt das zukünftige Preisverhalten voraus. Dabei zeichnet er zwei Linien: Die blaue Linie zeigt die Modellpreise auf den Trainingsbalken, während die rote Linie die vorhergesagten zukünftigen Preise darstellt.
Der Indikator basiert auf mehreren Methoden, die über die Eingabevariable Method ausgewählt werden können:
Extrapolation mittels Fourier-Reihen; die Frequenzen werden mit dem Quinn-Fernandes-Algorithmus berechnet;
Autokorrelationsmethode;
Gewichtete Burg-Methode;
Burg-Methode mit Helme-Nikias-Gewichtungsfunktion;
Itakura-Saito (geometrische) Methode;
Modifizierte Kovarianz-Methode.
Die Methoden 2 bis 6 sind lineare Vorhersagemethoden. Bei der linearen Vorhersage wird versucht, zukünftige Werte als lineare Funktionen vorheriger Werte zu bestimmen. Angenommen, wir haben die Preisreihe x[0]..x[n-1], wobei der ältere Index den aktuelleren Preisen entspricht.
Die Prognose des zukünftigen Preises x[n] wird berechnet als:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
wobei:
a[i=1..p] - Modellverhältnisse;
p - Struktur des Modells.
Die genannten Methoden 2 bis 6 bestimmen die a[]-Verhältnisse, indem sie den mittleren quadratischen Fehler auf den letzten Trainingsbalken n-p minimieren. Natürlich kann eine Fehlerprognose von null auf den Trainingsbalken erreicht werden, indem das zuvor erwähnte lineare Gleichungssystem direkt bei n=2*p mit dem Levinson-Durbin-Algorithmus gelöst wird. Diese Prognosemethode wird als Prony-Methode bezeichnet. Ihr Nachteil sind instabile Prognosen zukünftiger Werte. Daher ist diese Methode nicht enthalten.
Weitere Eingabedaten sind:
LastBar - letzter Balkenindex der vorherigen Daten;
PastBars - Anzahl der vorherigen Balken, die zur Vorhersage zukünftiger Werte verwendet werden;
LPOrder - lineare Modulstruktur als Anteil der Anzahl der vorherigen Balken (0..1);
FutBars - Anzahl der zukünftigen Balken in einer Prognose;
HarmNo - maximale Anzahl der Frequenzen für Methode 1 (0 wählt alle Frequenzen);
FreqTOL - Maß für die Ungenauigkeit bei der Frequenzberechnung für Methode 1 (>0.001 möglicherweise nicht konvergent);
BurgWin - Gewichtungsfunktionsindex für Methode 2 (0=Rechteckig, 1=Hamming, 2=Parabolisch);
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und am Code Base bei mql4.com veröffentlicht am 09.12.2008.
2011.09.14
