MetaTrader5
变动性指标 - MetaTrader 5 的交易利器
作者:Rosh在交易中,衡量波动性(变动性)的方法有很多,其中之一就是计算特定时间段收益的标准差。我们有时会发现,短期内的波动性(例如,6天)与较长时间段的波动性(例如,100天)之间存在关联。此指标计算短期波动性(Vol_short)与长期波动性(Vol_long)之间的相关性:Vol_change=Vol_short/Vol_long这里的标准差并不是价格收盘价差的标准差,而是当前日收盘价与前一日收盘价的对数相关性的标准差:Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]Vol_k=Std(Mom,k), 其中,k 是波动性变化的周期。该指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库的类(需要复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include 文件夹)。关于这些类的使用,您可以查看文章 《在不使用额外缓冲区的情况下对价格序列进行平均计算》。该指标最早在 MQL4 中实现,并于 Code Base 发布于 2008年02月03日。
2012.02.14