ตัวชี้วัดทางเทคนิค - MetaTrader5 (หน้า 277) - แผนที่ฟอเร็กซ์รายวัน

Commodity Channel Index (CCI) – เครื่องมือวิเคราะห์เทรดใน MetaTrader 5

Commodity Channel Index หรือ CCI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดการเบี่ยงเบนของราคาสินค้าจากราคาเฉลี่ยทางสถิติ เมื่อค่า CCI สูง แสดงว่าราคาสินค้ามีระดับสูงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย และเมื่อค่า CCI ต่ำ แสดงว่าราคานั้นต่ำเกินไป แม้ว่าจะมีชื่อว่า Commodity Channel Index แต่จริง ๆ แล้วสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือการเงินอื่น ๆ นอกจากสินค้าโภคภัณฑ์ได้อีกด้วย มีเทคนิคการใช้ CCI สองวิธีหลัก ๆ: การหาความเบี่ยงเบน (Divergence). ความเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าไปถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่ CCI ไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการปรับราคา การใช้เป็นตัวชี้วัดสถานะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป. CCI มักจะอยู่ในช่วง ±100 โดยค่าที่สูงกว่า +100 จะบ่งบอกถึงสถานะซื้อมากเกินไป (และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับราคา) ส่วนค่าที่ต่ำกว่า -100 จะบ่งบอกถึงสถานะขายมากเกินไป (และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของราคา) เครื่องมือวิเคราะห์ Commodity Channel Index การคำนวณ: 1. หาค่าราคาเฉลี่ย (Typical Price) โดยการนำราคาสูงสุด (HIGH), ราคาต่ำสุด (LOW) และราคาปิด (CLOSE) ของแต่ละแท่งมาเฉลี่ย: TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 2. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) ของราคาทั่วไปในช่วง n: SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N 3. หักค่า SMA(TP, N) ออกจากราคาทั่วไปในช่วง n: D = TP - SMA (TP, N) 4. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ของค่า D ในช่วง n: SMA (D, N) = SUM (D, N) / N 5. คูณค่า SMA(D, N) ด้วย 0.015: M = SMA (D, N) * 0.015 6. แบ่ง M ด้วย D: CCI = M / D โดยที่: HIGH - ราคาสูงสุดของแท่ง; LOW - ราคาต่ำสุดของแท่ง; CLOSE - ราคาปิด; SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย; SUM - ผลรวม; N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

2010.01.26

MetaTrader5

BW-ZoneTrade: อินดิเคเตอร์สำหรับ MetaTrader 5 ที่ไม่ควรพลาด

อินดิเคเตอร์ BW-ZoneTrade ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณ Bill Williams ในหนังสือของเขา "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" ซึ่งอธิบายถึงแนวคิดการเทรดในมุมมองใหม่ที่หลายคนอาจมองข้าม อินดิเคเตอร์นี้จะแสดง "มิติที่สี่" ของตลาด โดยมีการใช้สีที่แตกต่างกัน (เขียว, เทา และแดง) บนกราฟแท่งเพื่อบอกถึงโมเมนตัมของตลาด (อนุพันธ์อันดับที่ 1) และการเร่งความเร็วของราคา (อนุพันธ์อันดับที่ 2) ซึ่งคำนวณจาก Awesome Oscillator (AO) และ Accelerator Oscillator (AC). อินดิเคเตอร์ BW-ZoneTrade วิธีการคำนวณ: ถ้า AC และ AO เป็นสีเขียว แสดงว่ามีพื้นที่สีเขียว; ถ้า AC และ AO เป็นสีแดง แสดงว่ามีพื้นที่สีแดง; ถ้า AC และ AO มีสีที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีพื้นที่สีเทา.

2010.01.26

MetaTrader5

Bears Power - ตัวชี้วัดสำหรับ MetaTrader 5 ที่ไม่ควรพลาด

ในการเทรดทุกวันนั้น เปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อ ("Bulls") ที่ผลักดันราคาขึ้น และผู้ขาย ("Bears") ที่พยายามดันราคาลง ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะสามารถเอาชนะได้ ราคาจะจบลงที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ระหว่างวัน เช่น ราคาสูงสุดและต่ำสุด จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการต่อสู้ในวันนี้ได้ดีขึ้น การประเมินดุลยภาพของ Bears Power นั้นสำคัญมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดุลยภาพนี้ มักจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งเราสามารถใช้ตัวชี้วัด Bears Power ที่พัฒนาโดย Alexander Elder และได้กล่าวถึงในหนังสือ "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" ในการประเมินนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการประนีประนอมราคาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาต่ำสุดแสดงถึงพลังของผู้ขายในวันนั้นที่สุด ตามที่ Elder ได้อ้างอิง ตัวชี้วัด Bears Power ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 13 ช่วงเวลา (LOW - EMA) การใช้งาน:ตัวชี้วัดนี้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดแนวโน้ม (เช่น Moving Average): หากตัวชี้วัดแนวโน้มชี้ขึ้น และ Bears Power อยู่ต่ำกว่า 0 แต่เริ่มเพิ่มขึ้น นั่นคือสัญญาณให้ซื้อ; ในกรณีนี้ ควรตรวจสอบว่ามีการสร้าง Divergence ในกราฟของตัวชี้วัด การคำนวณ: ขั้นตอนแรกในการคำนวณตัวชี้วัดนี้ คือการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ค่า EMA 13 ช่วงเวลา) BEARS = LOW - EMA โดยที่: BEARS - พลังของ Bears; LOW - ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนปัจจุบัน; EMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล. ในช่วงแนวโน้มขาลง LOW จะอยู่ต่ำกว่า EMA ดังนั้น Bears Power จะอยู่ต่ำกว่า 0 และฮิสโตแกรมจะอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ ถ้า LOW เริ่มสูงกว่า EMA ขณะที่ราคาขึ้น Bears Power จะอยู่เหนือ 0 และฮิสโตแกรมจะสูงกว่าบรรทัดศูนย์

2010.01.26

MetaTrader5

Bollinger Bands: ตัวช่วยสำคัญสำหรับการเทรดใน MetaTrader 5

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คล้ายกับ Envelopes แต่มีความแตกต่างตรงที่ Bollinger Bands จะถูกคำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งช่วยให้สามารถปรับตัวได้ตามสภาพตลาด เมื่อมีความผันผวนสูง แถบจะขยายออก แต่เมื่อความผันผวนต่ำ แถบจะหดตัวลง Bollinger Bands มักจะแสดงผลบนกราฟราคา แต่ก็สามารถเพิ่มลงในกราฟตัวชี้วัดได้เช่นกัน การตีความ Bollinger Bands ขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า ราคามักจะอยู่ระหว่างเส้นบนและเส้นล่างของแถบ คุณสมบัติที่เด่นชัดของ Bollinger Bands คือความกว้างที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของราคา ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก (ความผันผวนสูง) แถบจะขยายตัวเพื่อให้มีพื้นที่ให้ราคาขยับได้มากขึ้น ในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะนิ่ง หรือมีความผันผวนต่ำ แถบจะหดตัวเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคา คุณสมบัติที่สำคัญของ Bollinger Bands มีดังนี้: การเปลี่ยนแปลงราคาที่เฉียบพลันมักเกิดขึ้นหลังจากแถบหดตัวเนื่องจากความผันผวนลดลง; ถ้าราคาฝ่าเส้นบน แสดงว่าคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ต่อเนื่อง; หากมีจุดสูงสุดและต่ำสุดนอกแถบตามด้วยจุดสูงสุดและต่ำสุดภายในแถบ อาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม; การเคลื่อนไหวของราคาที่เริ่มต้นจากเส้นใดเส้นหนึ่งของแถบมักจะไปถึงเส้นตรงข้าม การสังเกตครั้งสุดท้ายนี้มีประโยชน์ในการคาดการณ์ระดับราคาที่สำคัญ Bollinger Band indicator การคำนวณ: Bollinger Bands ประกอบด้วยสามเส้น เส้นกลาง (ML) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ปกติ ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N) เส้นบน (TL) คือเส้นกลางบวกด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (D) จำนวนหนึ่ง TL = ML + (D * StdDev) เส้นล่าง (BL) คือเส้นกลางลดลงโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวกัน BL = ML - (D * StdDev)โดยที่: SUM (..., N) - ผลรวมในช่วงเวลา N; CLOSE - ราคาปิด; N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ; SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา; SQRT - รากที่สอง; StdDev - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N) แนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 20 ช่วงเวลาเป็นเส้นกลาง และตั้งเส้นบนและล่างอยู่ห่างจากเส้นกลางสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่น้อยกว่า 10 ช่วงเวลาแทบจะไม่มีผลเลย

2010.01.26

MetaTrader5

รู้จักกับ Alligator: เครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีที่สุดใน MetaTrader 5

Alligator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีการใช้เส้นสมดุล (Moving Averages) โดยอิงจากเรขาคณิตแฟรคทัลและพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities"). เส้นสีน้ำเงิน (Jaw ของ Alligator) เป็นเส้นสมดุลสำหรับกรอบเวลาที่ใช้ในการสร้างกราฟ (Smoothed Moving Average 13 ช่วง, เลื่อนล่วงหน้า 8 แท่ง); เส้นสีแดง (Teeth ของ Alligator) เป็นเส้นสมดุลสำหรับกรอบเวลาที่ต่ำกว่าอีกหนึ่งระดับ (Smoothed Moving Average 8 ช่วง, เลื่อนล่วงหน้า 5 แท่ง); เส้นสีเขียว (Lips ของ Alligator) เป็นเส้นสมดุลสำหรับกรอบเวลาที่ต่ำกว่าอีกระดับ (Smoothed Moving Average 5 ช่วง, เลื่อนล่วงหน้า 3 แท่ง). Lips, Teeth และ Jaw ของ Alligator แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของกรอบเวลาที่แตกต่างกัน โดยเทรนที่ชัดเจนจะสามารถมองเห็นได้เพียง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตามเทรนเหล่านี้และหลีกเลี่ยงการทำงานในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาภายในช่วงราคาที่กำหนดเท่านั้น เมื่อ Jaw, Teeth และ Lips ปิดหรือพันกัน แสดงว่า Alligator กำลังหลับหรือหลับไปแล้ว ขณะที่มันหลับมันจะหิวมากขึ้นเรื่อย ๆ — ยิ่งมันหลับนานเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งหิวมากขึ้น เมื่อตื่นขึ้นมาครั้งแรกมันจะเปิดปากและหาว จากนั้นกลิ่นของอาหารจะเข้ามาในจมูก: เนื้อของวัวหรือเนื้อของหมี และ Alligator เริ่มล่าอาหารนั้น หลังจากที่มันกินอิ่มพอสมควร Alligator จะเริ่มหมดความสนใจในอาหาร/ราคา (เส้นสมดุลรวมกัน) — นี่คือเวลาที่จะทำการเก็บกำไร Alligator indicator การคำนวณ: ราคากลาง = (ราคาสูง + ราคาต่ำ) / 2 Jaw ของ Alligator = SMMA (ราคากลาง, 13, 8) Teeth ของ Alligator = SMMA (ราคากลาง, 8, 5) Lips ของ Alligator = SMMA (ราคากลาง, 5, 3) โดยที่: ราคากลาง - ราคากลาง; ราคาสูง - ราคาสูงสุดของแท่ง; ราคาต่ำ - ราคาต่ำสุดของแท่ง; SMMA (A, B, C) - Smoothed Moving Average. A คือข้อมูลที่ต้องการให้เรียบ, B คือช่วงการเรียบ, C คือการเลื่อนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น SMMA (ราคากลาง, 5, 3) หมายถึงการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบจากราคากลาง โดยมีการเรียบ 5 แท่งและเลื่อนล่วงหน้า 3; Jaw ของ Alligator - Jaw ของ Alligator (เส้นสีน้ำเงิน); Teeth ของ Alligator - Teeth ของ Alligator (เส้นสีแดง); Lips ของ Alligator - Lips ของ Alligator (เส้นสีเขียว).

2010.01.26

MetaTrader5

การสะสม/การกระจาย: เครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญใน MetaTrader 5

การสะสม/การกระจาย เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยปริมาณจะทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงราคา — ยิ่งปริมาณสูง ยิ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ จริงๆ แล้ว ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวแปรของ On Balance Volume ที่หลายคนใช้งานกันอยู่ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ใช้ในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงราคาผ่านการวัดปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น เมื่อดัชนีการสะสม/การกระจายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หมายถึงการสะสม (การซื้อ) ของหลักทรัพย์นั้นๆ เนื่องจากปริมาณการขายส่วนใหญ่สัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น แต่เมื่อดัชนีลดลง หมายถึงการกระจาย (การขาย) เพราะการขายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาลดลง การเกิด Divergence ระหว่างดัชนีการสะสม/การกระจายกับราคาหลักทรัพย์บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว หากเกิด Divergence ราคามักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับดัชนี ดังนั้นหากดัชนีกำลังเพิ่มขึ้น แต่ราคาหลักทรัพย์กำลังลดลง เราอาจคาดหวังการเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า การคำนวณ: ปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากค่าที่สะสมอยู่ในดัชนีปัจจุบัน โดยยิ่งราคาปิดใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของวันมากเท่าไหร่ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่ถ้าราคาปิดใกล้กับราคาต่ำสุดของวันมากขึ้น สัดส่วนที่ถูกลบออกก็จะมากขึ้น ถ้าราคาปิดอยู่ตรงกลางระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน ค่าดัชนีจะไม่เปลี่ยนแปลง A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1) โดยที่: A/D(i) - ค่าของดัชนีการสะสม/การกระจายสำหรับแท่งปัจจุบัน; CLOSE(i) - ราคาปิดของแท่ง; LOW(i) - ราคาต่ำสุดของแท่ง; HIGH(i) - ราคาสูงสุดของแท่ง; VOLUME(i) - ปริมาณ; A/D(i-1) - ค่าของ Accumulation/Distribution สำหรับแท่งก่อนหน้า.

2010.01.26

MetaTrader5

Plombiers: โอซิลเลเตอร์ในช่องทางสำหรับ MetaTrader 5

มาดูตัวอย่างของช่องทางและ โอซิลเลเตอร์สโทคาสติก กันนะครับ บางครั้งการติดตามพฤติกรรมของโอซิลเลเตอร์ในช่องทางนี้มีประโยชน์มากเลยทีเดียว มันช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น จริง ๆ นะครับ!Plombiers Indicator - โอซิลเลเตอร์ในช่องทาง

2010.01.13

MetaTrader5

Awesome Oscillator (AO) - เครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณไม่ควรพลาดใน MetaTrader 5

Awesome Oscillator (AO) โดย Bill Williams เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราติดตามแรงขับเคลื่อนของตลาดในขณะนั้นได้อย่างชัดเจน โดย AO จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 34 ช่วงเวลา ซึ่งจะถูกวาดผ่านจุดกลางของแท่งราคา (H+L)/2 และจะถูกลบออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 5 ช่วงเวลาที่คำนวณจากจุดกลางของแท่งราคาเช่นกัน เครื่องมือนี้ช่วยให้เรามีภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities"). สัญญาณการซื้อ: สัญญาณ "Saucer" เป็นสัญญาณเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อกราฟแท่งสูงกว่าบรรทัดศูนย์ ซึ่งมีข้อควรจำดังนี้: สัญญาณ saucer จะเกิดขึ้นเมื่อกราฟแท่งเปลี่ยนทิศทางจากลงเป็นขึ้น โดยคอลัมน์ที่สองจะต้องต่ำกว่าคอลัมน์แรกและมีสีแดง ส่วนคอลัมน์ที่สามจะต้องสูงกว่าคอลัมน์ที่สองและมีสีเขียว; กราฟแท่งจะต้องมีอย่างน้อยสามคอลัมน์เพื่อให้เกิดสัญญาณ saucer อย่าลืมว่าทุกคอลัมน์ของ Awesome Oscillator จะต้องอยู่เหนือบรรทัดศูนย์เพื่อใช้สัญญาณ saucer "Zero line crossing" เป็นสัญญาณการซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อกราฟแท่งข้ามจากพื้นที่ค่าลบไปยังค่าบวก โดยสัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกราฟแท่งข้ามบรรทัดศูนย์ ตามข้อกำหนดดังนี้: สัญญาณนี้ต้องการเพียงสองคอลัมน์; คอลัมน์แรกต้องอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ ในขณะที่คอลัมน์ที่สองจะต้องข้ามมัน; ไม่สามารถเกิดสัญญาณซื้อและขายพร้อมกันได้ "Two pikes" เป็นสัญญาณการซื้อที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อค่ากราฟแท่งอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ โดยสัญญาณนี้จะเกิดขึ้นตามหลักการดังนี้: สัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อมีพ้อยที่ชี้ลง (ต่ำสุด) ที่อยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์และตามด้วยพ้อยที่ชี้ลงอีกอันหนึ่งที่สูงกว่าพ้อยแรก (ค่าลบที่มีค่าน้อยกว่าทำให้ใกล้บรรทัดศูนย์มากขึ้น); กราฟแท่งจะต้องอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ระหว่างพ้อยทั้งสอง หากกราฟแท่งข้ามบรรทัดศูนย์ในช่วงระหว่างพ้อย สัญญาณการซื้อจะไม่ทำงาน แต่จะมีสัญญาณการซื้อใหม่เกิดขึ้น — zero line crossing; แต่ละพ้อยใหม่ในกราฟแท่งจะต้องสูงกว่าพ้อยก่อนหน้า; หากมีพ้อยที่สูงขึ้นเกิดขึ้น (ใกล้บรรทัดศูนย์) และกราฟแท่งยังไม่ข้ามบรรทัดศูนย์ สัญญาณการซื้อใหม่จะถูกสร้างขึ้น สัญญาณการขาย: สัญญาณการขายจาก Awesome Oscillator จะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาณการซื้อ โดยสัญญาณ saucer จะกลับด้านและอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ขณะที่ zero line crossing จะลดลง — คอลัมน์แรกจะอยู่เหนือศูนย์และคอลัมน์ที่สองจะต่ำกว่าศูนย์ สัญญาณ two pikes จะสูงกว่าบรรทัดศูนย์และกลับด้านด้วย Awesome Oscillator Indicator การคำนวณ: AO เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 34 ช่วงเวลา ที่ถูกคำนวณจากจุดกลางของแท่งราคา (H+L)/2 และจะถูกลบออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 5 ช่วงเวลา ที่คำนวณจากจุดกลางของแท่งราคาเช่นกัน MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) โดยที่: MEDIAN PRICE - ราคากลาง; HIGH - ราคาสูงสุดของแท่ง; LOW - ราคาต่ำสุดของแท่ง; SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย.

2010.01.08

MetaTrader5

Average True Range (ATR) - ตัวช่วยวิเคราะห์ความผันผวนในตลาด Forex

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยบอกความผันผวนของตลาด ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Welles Wilder ในหนังสือ "New concepts in technical trading systems" นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตัวชี้วัดนี้ก็ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดและระบบการเทรดอื่นๆ มากมายATR มักจะแสดงค่าที่สูงเมื่อถึงจุดต่ำสุดของตลาดหลังจากที่เกิดการขายอย่างตื่นตระหนก ขณะที่ค่าต่ำของตัวชี้วัดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเคลื่อนที่แบบข้างเคียงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดและในช่วงการรวมตัวการตีความ ATR สามารถทำได้ตามหลักการเดียวกับตัวชี้วัดความผันผวนอื่นๆ โดยหลักการคาดการณ์จากตัวชี้วัดนี้สรุปได้ว่า ค่าของตัวชี้วัดที่สูงหมายถึงโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ส่วนค่าที่ต่ำหมายถึงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่อ่อนแอลงวิธีการคำนวณ:True Range คือค่าที่มากที่สุดจากสามค่าต่อไปนี้:ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบัน;ความแตกต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและราคาสูงสุดในปัจจุบัน;ความแตกต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและราคาต่ำสุดในปัจจุบัน.ตัวชี้วัด Average True Range เป็น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของค่าของ True Range

2010.01.08

MetaTrader5

Accumulation Swing Index (ASI) - ตัวช่วยในการวิเคราะห์การเทรดบน MetaTrader 5

Accumulation Swing Index หรือ ASI ถูกสร้างขึ้นโดย Welles Wilder เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความแปรผันของราคา โดยอิงจากจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุ "เส้นผี" ที่แท้จริงของตลาดได้อย่างชัดเจน Wilder เคยกล่าวไว้ว่า: "ระหว่างความยุ่งเหยิงของราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด มีเส้นผีที่เป็นตลาดจริง" ตัวช่วยที่ทำให้เราเห็นเส้นผีนี้ได้คือ ASI ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" Wilder ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ว่า "เมื่อ ASI ถูกนำมาวาดบนกราฟเดียวกับกราฟแท่งประจำวัน เส้นแนวโน้มที่วาดจาก ASI สามารถเปรียบเทียบกับเส้นแนวโน้มที่วาดจากกราฟแท่งได้ สำหรับผู้ที่รู้วิธีวาดเส้นแนวโน้มที่มีความหมาย ASI จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการยืนยันการแตกออกของเส้นแนวโน้ม" โดยทั่วไปแล้วการแตกออกที่ผิดพลาดจากเส้นแนวโน้มที่วาดบนกราฟแท่งจะไม่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มที่วาดจาก ASI เนื่องจาก ASI มีน้ำหนักมากขึ้นต่อราคาปิด ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในระหว่างการเทรดในวันนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ASI อย่างมาก ASI พยายามที่จะบอก "ตลาดที่แท้จริง" ทำให้มันมีลักษณะคล้ายคลึงกับราคาจริง ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้การวิเคราะห์แนวรับ/แนวต้านแบบคลาสสิคได้ โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์จะมองหาการแตกออก จุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ และการเบี่ยงเบน Wilder ได้ชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของ ASI ดังนี้: ให้พารามิเตอร์เชิงปริมาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคา; แสดงจุดกลับตัวของการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น; ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังและแนวโน้มที่แท้จริงของตลาด. Accumulation Swing Index Indicator การคำนวณ: SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T) ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i) โดยที่: SI (i) - ค่าปัจจุบันของตัวชี้วัด Swing Index; SI (i-1) - ค่าของ Swing Index ในแท่งก่อนหน้า; CLOSE (i) - ราคาปิดปัจจุบัน; CLOSE (i-1) - ราคาปิดก่อนหน้า; OPEN (i) - ราคาสูงสุดปัจจุบัน; OPEN (i-1) — ราคาสูงสุดก่อนหน้า; R - พารามิเตอร์ที่เราคำนวณจากสูตรที่ซับซ้อนซึ่งอิงจากอัตราส่วนระหว่างราคาปิดปัจจุบันและราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า; K - ค่าที่มากที่สุดของสองค่า: (HIGH (i-1) - CLOSE (i)) และ (LOW (i-1) - CLOSE (i)); T - การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดในระหว่างการเทรด; ASI (i) - ค่าปัจจุบันของ Accumulation Swing Index.

2010.01.08

MetaTrader5

Adaptive Moving Average (AMA): ตัวช่วยในการเทรดที่คุณต้องรู้จัก

Adaptive Moving Average (AMA) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ราคา โดยมีความไวต่อเสียงรบกวนในชุดข้อมูลราคาต่ำ และมีการชะลอตัวน้อยที่สุดสำหรับการตรวจจับแนวโน้ม เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาโดย Perry Kaufman ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "Smarter Trading". ข้อเสียของการใช้วิธีการเรียบเรียงราคาต่าง ๆ คือการเกิดสัญญาณแนวโน้มที่ผิดพลาดจากการกระโดดของราคา ในขณะเดียวกัน การเรียบเรียงก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการคาดการณ์แนวโน้ม เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดข้อเสียทั้งสองอย่างนี้ Adaptive Moving Average Indicator การคำนวณ: Kaufman ได้แนะนำแนวคิดของ Efficiency Ratio (ER) เพื่อกำหนดสถานะตลาดปัจจุบัน โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้: ER(i) = Sinal(i)/Noise(i) ซึ่ง: ER(i) - ค่าปัจจุบันของ Efficiency Ratio; Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - ค่าสัญญาณปัจจุบัน, ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่ผ่านมา N ช่วงเวลา; Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - ค่าความรบกวนปัจจุบัน, ผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาของช่วงเวลาปัจจุบันและราคาของช่วงเวลาก่อนหน้าใน N ช่วงเวลา. ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง Efficiency Ratio (ER) จะใกล้เคียง 1; หากไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน จะมีค่ามากกว่า 0 เล็กน้อย ค่าที่ได้จาก ER จะถูกนำไปใช้ในสูตร การเรียบเรียงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล: EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC) ซึ่ง: SC = 2/(n+1) - ค่าคงที่ในการเรียบเรียง EMA, n - ระยะเวลาของการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล; EMA(i-1) - ค่าก่อนหน้าของ EMA. อัตราส่วนการเรียบเรียงสำหรับตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจะต้องใช้ค่า SC ของ EMA สำหรับระยะเวลา 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667) และสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแนวโน้ม EMA จะต้องมีค่าเท่ากับ 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). ด้วยเหตุนี้จึงมีการแนะนำค่าคงที่ในการเรียบเรียงใหม่ (scaled smoothing constant) SSC: SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC หรือ SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425 เพื่อให้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อค่าคงที่ในการเรียบเรียงที่ได้รับ Kaufman แนะนำให้ยกกำลังมัน สูตรการคำนวณสุดท้าย: AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2) หรือ (หลังจากการจัดเรียงใหม่): AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1)) ซึ่ง: AMA(i) - ค่าปัจจุบันของ AMA; AMA(i-1) - ค่าก่อนหน้าของ AMA; SSC(i) - ค่าปัจจุบันของค่าคงที่ในการเรียบเรียงแบบสเกล

2010.01.08

MetaTrader5

ทำความรู้จักกับ Average Directional Movement Index (ADX) สำหรับ MetaTrader 5

Average Directional Movement Index (ADX) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ADX Wilder เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ Welles Wilder ได้อธิบายในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ซึ่งเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญในวงการเทรด กฎการเทรดที่เกี่ยวกับเครื่องมือนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Average Directional Movement Index ครับ การคำนวณ: เริ่มต้นด้วยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวก (dm_plus) และลบ (dm_minus) ในแต่ละแท่ง รวมถึง True Range (tr): ถ้า High(i) - High(i-1) > 0  dm_plus(i) = High(i) - High(i-1), มิฉะนั้น dm_plus(i) = 0. ถ้า Low(i-1) - Low(i) > 0  dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), มิฉะนั้น dm_minus(i) = 0. tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1))) โดยที่: High(i) - ราคาสูงสุดของแท่งปัจจุบัน; Low(i) - ราคาต่ำสุดของแท่งปัจจุบัน; High(i-1) - ราคาสูงสุดของแท่งก่อนหน้า; Low(i-1) - ราคาต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า; Close(i-1) - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า; Max(a, b, c) - ค่าสูงสุดจากตัวเลขสามตัว: a, b และ c; ABS(X) - ค่าสัมบูรณ์ของ X. หลังจากนั้นจะทำการคำนวณค่าสุทธิที่เรียกว่า Plus_D(i), Minus_D(i) และ ATR(): ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100 โดยที่: SMMA(X, N, i) - Smoothed Moving Average ของชุดข้อมูล X ในแท่งปัจจุบัน; Period_ADX - จำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณ ตอนนี้เรามาคำนวณ Directional Movement Index - DX(i): DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100 หลังจากการคำนวณเบื้องต้น เราจะได้ค่า ADX(i) ของแท่งปัจจุบันโดยการปรับเรียบค่าดัชนี DX:ADX(i) = SMMA(DX, Period_ADX, i)

2010.01.08

MetaTrader5

ทำความรู้จักกับ Average Directional Movement Index (ADX) เครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

Average Directional Movement Index หรือ ADX เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ซึ่งถูกพัฒนาและอธิบายโดย Welles Wilder ในหนังสือ "New concepts in technical trading systems". วิธีการเทรดที่ง่ายที่สุดที่ใช้พื้นฐานจากระบบการเคลื่อนไหวเชิงทิศทาง จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 ดัชนีทิศทาง คือ +DI ระยะเวลา 14 วัน และ -DI ระยะเวลา 14 วัน โดยเราสามารถวางกราฟของดัชนีเหล่านี้ซ้อนกัน หรือทำการลบ +DI ออกจาก -DI ก็ได้ W. Wilder แนะนำให้ซื้อเมื่อ +DI ขึ้นเหนือ -DI และให้ขายเมื่อ -DI ขึ้นเหนือ +DI.นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกฎที่ Welles Wilder เสนอ นั่นคือกฎจุดสุดขีด ซึ่งช่วยในการกรองสัญญาณปลอมและลดจำนวนการเทรด ตามหลักการของจุดสุดขีด จุดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ +DI และ -DI ข้ามกัน หาก +DI สูงกว่า -DI จุดนี้จะเป็นราคาสูงสุดของวันเมื่อพวกเขาข้ามกัน แต่ถ้า +DI ต่ำกว่า -DI จุดนี้จะเป็นราคาต่ำสุดของวันที่พวกเขาข้ามกัน. จุดสุดขีดนี้จะถูกใช้เป็นระดับการเข้าตลาด ดังนั้นหลังจากได้รับสัญญาณซื้อ (+DI อยู่เหนือ -DI) เราต้องรอให้ราคาผ่านจุดสุดขีดไปก่อนแล้วจึงจะทำการซื้อ แต่ถ้าราคายังไม่สามารถผ่านระดับจุดสุดขีดได้ ให้ถือสถานะขายไว้. ADX Indicator การคำนวณ: ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N โดยที่: N - จำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ; SUM (..., N) - ผลรวมสำหรับ N ระยะเวลา; +DI - ค่าของดัชนีการเคลื่อนไหวเชิงบวก (Positive Directional Index); -DI - ค่าของดัชนีการเคลื่อนไหวเชิงลบ (Negative Directional Index).

2010.01.07

MetaTrader5

รู้จักกับ Accelerator Oscillator (AC) ตัวช่วยใน MetaTrader 5

ราคาจะเป็นตัวแปรสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา แรงขับเคลื่อนของตลาดจะเปลี่ยนทิศทางก่อน โดยการเร่งของแรงขับเคลื่อนจะต้องชะลอตัวและถึงจุดศูนย์ก่อน จากนั้นจึงเริ่มเร่งในทิศทางตรงข้ามจนกว่าราคาจะเริ่มเปลี่ยนทิศทาง ตัวชี้วัด Acceleration/Deceleration (AC) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการเร่งและการชะลอของแรงขับเคลื่อนในขณะนี้ ตัวชี้วัดนี้จะเปลี่ยนทิศทางก่อนที่แรงขับเคลื่อนจะเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทาง หากคุณเข้าใจว่า Acceleration/Deceleration เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า มันจะให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนแก่คุณ เส้นศูนย์คือจุดที่แรงขับเคลื่อนอยู่ในสมดุลกับการเร่ง หาก Acceleration/Deceleration สูงกว่าศูนย์ จะหมายถึงว่าแรงขับเคลื่อนสามารถดำเนินการต่อไปในทิศทางขาขึ้นได้ง่ายกว่า (และในทางกลับกันถ้าต่ำกว่าศูนย์) แตกต่างจาก Awesome Oscillator ที่ไม่มีการถือว่าเป็นสัญญาณเมื่อข้ามเส้นศูนย์ สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อควบคุมตลาดและตัดสินใจคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี อย่าลืม: อย่าซื้อเมื่อคอลัมน์ปัจจุบันเป็นสีแดง และอย่าขายเมื่อคอลัมน์ปัจจุบันเป็นสีเขียว ถ้าคุณเข้าตลาดในทิศทางของแรงขับเคลื่อน (ตัวชี้วัดสูงกว่าศูนย์เมื่อซื้อ หรือ ต่ำกว่าศูนย์เมื่อขาย) คุณต้องการเพียงแค่สองคอลัมน์สีเขียวเพื่อซื้อ (สองคอลัมน์สีแดงเพื่อขาย) หากแรงขับเคลื่อนชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่ต้องการเปิด (ตัวชี้วัดต่ำกว่าศูนย์สำหรับการซื้อ หรือ สูงกว่าศูนย์สำหรับการขาย) คุณจะต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นจึงต้องมีคอลัมน์เพิ่มเติม ตัวชี้วัดนี้จะแสดงสามคอลัมน์สีแดงเหนือเส้นศูนย์สำหรับตำแหน่งสั้น และสามคอลัมน์สีเขียวใต้เส้นศูนย์สำหรับตำแหน่งยาว การคำนวณ: กราฟแท่ง AC คือความแตกต่างระหว่างค่าของ 5/34 ของกราฟแท่งแรงขับเคลื่อนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 5 ช่วงเวลา ที่นำมาจากกราฟแท่งนั้น MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5) โดยที่: MEDIAN PRICE - ราคากลาง; HIGH - ราคาสูงสุดของแท่ง; LOW - ราคาต่ำสุดของแท่ง; SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย; AO - Awesome Oscillator.

2010.01.07

MetaTrader5

สัญญาณ MACD: เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับ MetaTrader 5

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับสำหรับ MT4. ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนหรือวัตถุรูปลูกศร แต่เครื่องมือนี้ยังคงมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ตลาด. ขอให้โชคดีในการทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่ครับ :)

2009.09.21