MetaTrader5
ボラティリティの変化 - MetaTrader 5用インジケーターの使い方
著者:Roshボラティリティ（変動性）を測る方法はいくつかありますが、その一つが一定期間のリターンの標準偏差を計算することです。短期間のボラティリティ（例：6日間）は、長期間のボラティリティ（例：100日間）と相関することがあります。このインジケーターは短期ボラティリティ Vol_short と長期ボラティリティ Vol_long の相関を計算します。Vol_change=Vol_short/Vol_longここでの標準偏差は、終値の差ではなく、当日の終値と前日の終値の対数の相関から求められます。Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]Vol_k=Std(Mom,k), ここで k はボラティリティ変化の期間を示します。このインジケーターは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリのクラスを使用しており、これを terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーする必要があります。クラスの使い方については、「追加のバッファを使用せずに中間計算のための価格系列の平均化」の記事で詳しく説明されています。このインジケーターは最初にMQL4で実装され、Code Base に2008年2月3日に公開されました。
2012.02.14
