안녕하세요, 트레이더 여러분! 최근에 볼린저 밴드 폭(BB Width) 전문가 상담가를 찾고 있었는데, 원하는 자료를 찾지 못했어요. 그래서 직접 만들어 보기로 결심했답니다. 이번 포스팅에서는 신경망을 이용한 이 전문가 상담가의 개발 과정을 공유할게요.
테스트 결과:
- 초기 투자금: 10,000원
- 총 수익: 36,000원
- 기간: 3.5개월
볼린저 밴드 폭(Bollinger Band Width)이란?
볼린저 밴드 폭은 볼린저 밴드에서 나타나는 밴드 형성을 의미해요. 존 볼린저는 그의 저서 "Bollinger on Bollinger Bands"에서 볼린저 밴드 폭을 두 가지 지표 중 하나로 언급했는데, 다른 하나는 %B입니다.
볼린저 밴드 폭은 상단 밴드와 하단 밴드 간의 백분율 차이를 측정합니다. 볼린저 밴드가 좁아질 때는 밴드 폭이 감소하고, 반대로 넓어질 때는 밴드 폭이 증가해요. 볼린저 밴드는 표준 편차를 기반으로 하기 때문에, 밴드 폭이 줄어든다는 것은 변동성이 감소하고 있음을 의미하며, 반대로 밴드 폭이 증가하면 변동성이 커지고 있다는 뜻이에요.
중요한 패턴들!
- 좁아짐: 좁은 밴드 폭은 상대적입니다. 밴드 폭 값은 특정 기간 동안의 이전 밴드 폭 값과 비교해야 해요. 특정 심볼에 대한 밴드 폭 범위를 정의하기 위해 적절한 회고 기간을 설정하는 것이 중요해요.
- 스퀴즈: 볼린저 밴드 폭은 스퀴즈를 식별하는 데 가장 잘 알려져 있어요. 변동성이 매우 낮은 수준으로 떨어질 때, 즉 밴드가 좁아질 때 발생합니다. 가격이 평평해지거나 상대적으로 좁은 범위 내에서 움직일 때 밴드가 좁아지죠. 이론적으로는 변동성이 낮은 기간이 지나면 높은 변동성이 이어진다는 것이에요. 상대적으로 좁은 밴드 폭(즉, 스퀴즈)은 중요한 상승이나 하락을 예고할 수 있습니다. 스퀴즈 이후 가격이 급등하거나 하락하면서 밴드를 돌파하면 새로운 움직임이 시작된다는 신호입니다.
“아이디어가 당신의 삶을 바꿀 수 있습니다.” ;-)
신경망에 대한 작업을 시작하게 된 계기는 이 기사를 읽으면서였어요. 저자 Fyords는 코딩의 마무리 과정에서 큰 도움을 주셨습니다. 이 전문가 상담가는 마지막 14기간의 값을 신경망 방법 공식을 통해 최소화합니다(더 나은 신경망 구현을 위해 기사를 참조해 주세요).
폭 계산은 고전적인 방법을 사용했습니다: (BB상단밴드 - BB하단밴드) / BB중간밴드. 공식:
inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;
복잡해 보이지만 실제로는 A, B, C, D처럼 간단해요. 위 기사가 많은 도움이 될 거예요.
전문가 상담가 테스트 결과는 좋습니다! 2013년 1월 1일부터 2013년 4월 13일까지의 기간을 사용했어요. 잔고는 다음과 같습니다:
테스트 결과는 ZIP 파일로 첨부했습니다.
추천 사항:
- 이 전문가 상담가는 실제 계좌에서 사용하지 않기를 권장합니다.
- 같은 코드에서 볼륨 지표 조합(CCI, MFI 등)을 사용할 수 있습니다.
감사합니다,
수레쉬 B. 카카띨,
인도, 케랄라.