Als trader weet je dat backtesten een belangrijk onderdeel is van je strategie. Maar pas op: je kunt soms winstgevende resultaten tegenkomen die in werkelijkheid niet haalbaar zijn. Dit komt vaak doordat orders worden ingevuld en gesloten binnen dezelfde candle. Dit is een veelvoorkomende fout die voortkomt uit de beperkingen van backtesten met data van langere tijdframes dan je handelsstrategie.
Backtestresultaten zijn altijd onbetrouwbaar als een order binnen dezelfde candle wordt ingevuld en gesloten, tenzij de entry op de open is en de exit op de close. Waarom? Omdat je de prijsactie binnen de candle niet kunt zien. Een backtest maakt een schatting van wat er binnen die candle is gebeurd. Soms resulteert deze schatting in een invulling tegen een prijs die als het ware vóór de exit ligt, maar in werkelijkheid pas daarna plaatsvond. Dit kan leiden tot invullingen tegen onmogelijke prijzen, vooral wanneer de markt snel beweegt. Sommige strategieën kunnen deze onmogelijke prijzen onbedoeld exploiteren en daardoor onrealistische resultaten genereren.
Je kunt eindigen met een expert die in backtests extreem winstgevend lijkt, maar in het echte leven flink verlies kan lijden. Probeer het maar eens op de EUR/USD in een 1-uurs timeframe.
De enige manier om betrouwbare backtests te krijgen met bar data is om te enten op de open of te sluiten op de close. Het is dan zeker wanneer deze twee punten zich hebben voorgedaan, waardoor de volgorde van de prijsactie altijd correct is. Dit voorkomt ook dat de expert per ongeluk een order opent en sluit binnen dezelfde candle (zoals bij een Stop Loss Exit).
Zoals je je kunt voorstellen, zou ik deze expert niet aanraden voor echt gebruik...
Gerelateerde berichten
- MQL5 Wizard: Creëer Handelsstrategieën met Bullish en Bearish Engulfing Candlestick Patronen en Stochastic
- Download Alle Tickdata van Symbolen in MetaTrader 5
- Efficiënt Trendvolgend Handelsysteem met Exp_X2MA_JFatl voor MetaTrader 5
- Close Cross MA: Efficiënt Orders Sluiten met MetaTrader 4
- Efficiënt Handelen met het ColorSchaffJCCXTrendCycle Systeem voor MetaTrader 5