Trade-Arbitrage: Il Tuo Compagno di Trading su MetaTrader 4

Teoria:

Analizziamo come funziona su EURUSD. Immagina di avere due coppie sintetiche EURUSDx e EURUSDy.

Queste coppie hanno dinamiche simili, quindi se apriamo due posizioni opposte su di esse, ci ritroviamo con una posizione coperta.

Nell'espressione presentata sopra, conosciamo il valore della prima parentesi (COMPRA EURUSDx e VENDI EURUSDy).

Il valore della seconda parentesi è noto dopo che le posizioni sono chiuse (VENDI EURUSDx e COMPRA EURUSDy).

Pratica:

L'esperto Trade-Arbitrage utilizza questa strategia (puoi modificarla per altre condizioni).

In tempo reale cerca i casi in cui BIDx > ASKy per TUTTE le coppie sintetiche possibili (migliaia di casi) e apre le posizioni corrispondenti.

Questo significa che l'esperto Trade-Arbitrage ha sempre una copertura multicurrency.

Crea il file ArbitrageStatistic.txt con i casi di arbitraggio ordinati (per frequenza).

Il file ArbitrageStatistic.txt

Se Monitoring è TRUE, l'esperto aggiunge alcuni dettagli di arbitraggio al file Arbitrage.txt.

Arbitrage.txt con dettagli

Il trading viene effettuato con le coppie definite nel file Trade-Arbitrage.txt (la posizione del file è: experts\files).

Esempio del file Trade-Arbitrage.txt

Registra anche alcuni dettagli per ulteriori analisi (trattative, motivi e risultati):

Risultati dell'esperto Trade-Arbitrage (in alto), NettoTrading (a sinistra) e risultati dello script CheckMyArbitrage (a destra)

La copertura multicurrency può essere verificata utilizzando uno script ciclico CheckMyArbitrage.

Parametri di input:

• Coppie Valutarie - elenco delle valute utilizzate per la coppia sintetica.
• MinPips - differenza minima consentita (come arbitraggio) in punti (vecchi) tra BIDx e ASKy.
• SlipPage - slippage in pips consentito dal broker per Market orders (diversi broker hanno valori diversi).
• Lock - blocchi consentiti (TRUE) o meno (FALSE).
• Lots - Volume della posizione per apertura/chiusura.
• MaxLot - lot massimo consentito dal broker (reale).
• MinLot - lot minimo consentito dal broker (reale).
• Monitoring - registra tutti i casi di arbitraggio nel file (TRUE) o no (FALSE). La registrazione può richiedere tempo, il che potrebbe essere critico per l'arbitraggio.
• TimeToWrite - Periodo di tempo di registrazione (in minuti) per la registrazione dei dati statistici di arbitraggio (ArbitrageStatistic.txt).

L'esperto funziona correttamente (non interrompe la copertura multicurrency):

• Errori negli ordini di trading (Rifiuti, ecc.).
• Esecuzione parziale (Esecuzioni Parziali). Alcuni broker lo consentono.
• Funzione, con il lotto minimo possibile consentito dal broker (MinLot).
• se Lock = TRUE utilizza ordini di trading minimi minimali.
  
• Può vietare i casi di blocco (Lock = FALSE).

Problemi possibili:

• Slippages e commissioni negative erodono il profitto.
• Esecuzione prolungata degli ordini di trading, ci sono casi in cui i prezzi di altri simboli cambiano significativamente.
• Elaborazione asincrona degli ordini di trading da parte del broker.
• Tempo di arbitraggio ridotto.

Possibili miglioramenti:

• Utilizzo di ordini limitati.
• Invio simultaneo per vari simboli (emulazione dell'asincronicità) di ordini di trading da più terminali per un unico conto.
• Controllo del tempo del broker asincronicità.
• Raccolta e utilizzo di più informazioni statistiche per utilizzare altre condizioni di MinPips di arbitraggio. Ad esempio, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
• Raccolta e utilizzo di informazioni statistiche sulla durata dell'arbitraggio.
• Priorità della coda degli ordini di Market (ad esempio, il simbolo con il maggior volume di tick o simbolo con prezzo locale estremo).

Caratteristiche:

• Multicurrency, quindi non può essere utilizzato nel tester di strategie. Può essere eseguito come script.
• Non utilizza la storia dei prezzi. La teoria dell'arbitraggio sfrutta l'inefficienza del mercato (inefficienza delle quotazioni), quindi la natura delle quotazioni non è importante.
  
• L'esperto funziona senza perdite.

Nota dell'editore:

Nota che si tratta di una traduzione speculare della versione originale russa.

Se hai domande per l'autore, suggerimenti o commenti, è meglio postarli lì.

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