Strategie-Testbericht
ThePuncher
AlpariUS-Demo (Build 216)
| Symbol |
EURUSD (Euro vs US Dollar) |
| Zeitraum |
15 Minuten (M15) 01.04.2008 00:00 - 24.06.2008 23:45 |
| Modell |
Jeder Tick (die präziseste Methode basierend auf allen verfügbaren Zeitrahmen) |
| Parameter |
Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indikatoreinstellungen"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Gelb; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; |
| Bars im Test |
6809 |
Ticks modelliert |
603516 |
Modellierungsqualität |
76,07% |
| Mismatched Charts Fehler |
52 |
|
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| Startkapital |
10.000,00 € |
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| Gesamter Nettogewinn |
25.577,31 € |
Bruttogewinn |
59.931,34 € |
Bruttoverlust |
-34.354,03 € |
| Profitfaktor |
1,74 |
Erwartete Auszahlung |
177,62 € |
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| Absoluter Drawdown |
1.989,57 € |
Maximaler Drawdown |
17.947,80 € (43,37%) |
Relativer Drawdown |
43,37% (17.947,80 €) |
|
| Gesamtanzahl der Trades |
144 |
Short-Positionen (Gewinn %) |
72 (75,00%) |
Long-Positionen (Gewinn %) |
72 (70,83%) |
|
Gewinn-Trades (% der Gesamtzahl) |
105 (72,92%) |
Verlust-Trades (% der Gesamtzahl) |
39 (27,08%) |
| Größter |
Gewinn-Trade |
1.452,00 € |
Verlust-Trade |
-2.626,65 € |
| Durchschnittlicher |
Gewinn-Trade |
570,77 € |
Verlust-Trade |
-880,87 € |
| Maximal |
konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) |
24 (15.650,10 €) |
konsekutive Verluste (Verlust in Geld) |
6 (-11.677,76 €) |
| Maximal |
konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) |
15.650,10 € (24) |
konsekutive Verluste (Anzahl der Verluste) |
-11.677,76 € (6) |
| Durchschnittlich |
konsekutive Gewinne |
11 |
konsekutive Verluste |
4 |
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