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Tandem: Il miglior EA per MetaTrader 5 per il Pair Trading

Mike • 2012-09-20 00:00
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Se non sei ancora familiare con il pair trading, ti consiglio di dare un'occhiata alla sezione Letteratura. In breve, l'idea è molto semplice:

Se sovrapponiamo i grafici di due asset simili, noteremo che si allontanano a una certa distanza per poi riavvicinarsi. Questo ciclo si ripete continuamente. Perché non sfruttarlo per guadagnare?

Il nostro EA è impostato su EURUSD H1, con GBPUSD come coppia correlata predefinita (variabile Symbol2 o "simbolo indiretto"). L'EA segue il piano di trading, ma non confonderlo con le analisi sintetiche! L'analisi sintetica si basa su una media costante, mentre qui i grafici vengono semplicemente sovrapposti. Prima di fare questo, il mio EA definisce un punto di partenza non vincolato. Da quel momento, si assume che le due coppie si siano incrociate per la prima volta. Successivamente, si scala Symbol2 affinché la sua oscillazione di prezzo sia simile a quella del simbolo su cui è installato l'EA. Viene quindi raccolta una statistica per le candele Range ("Campo di allenamento"). Vengono identificate le massime divergenze del simbolo per questo periodo. Se la divergenza supera il valore di CorrectLimit ("Correzione del limite del segnale"), si apre una nuova posizione. In realtà, si apre un paio di posizioni (una per ciascun simbolo). Se i simboli continuano a divergere, si apre un secondo paio di operazioni dopo lo stesso numero di punti. Il numero massimo di tali operazioni è limitato dalla variabile MaxDeals ("Numero massimo di operazioni").

CorrectDist ("Coefficiente di lunghezza per la ricerca di separazione") modifica il periodo di allenamento per un'analisi più approfondita.

L'EA opera su due coppie di valute con correlazione sia diretta che inversa. Il commutatore di Correlation ("Il coefficiente di correlazione") viene utilizzato a questo scopo. Tuttavia, puoi anche operare su una sola coppia analizzando le divergenze di due coppie. Ad esempio, puoi tradare su EURGBP anziché su EURUSD e GBPUSD. Per fare ciò, inserisci "EURGBP" senza virgolette nella variabile Cross ("Quale coppia tradare invece di due (cross)"). Se intendi operare su GBPEUR, specifica il valore falso per l'EA nella variabile CrossType ("Tasso di cambio diretto").

Dopo la scadenza delle conoscenze acquisite durante l'ultimo allenamento, viene eseguita una riqualificazione tramite le candele Optimum ("Intervallo di riqualificazione").

L'EA ha 2 segnali per chiudere tutte le operazioni. Se i simboli tornano indietro di CloseCorr ("Chiusura in caso di riduzione delle discrepanze") dalla massima divergenza e quando si raggiunge un Profit % nelle posizioni aperte.

I file di inclusione mqh contengono funzioni ausiliarie per il corretto funzionamento dell'EA.
MyMQL_v2.1.mqh - funzioni per l'adattamento dell'EA dal linguaggio di programmazione MQL4 a MQL5;
PrintLog.mqh - necessario per creare la tabella equity.csv nella cartella Files durante il test dell'EA. Questa tabella contiene la cronologia delle variazioni di equity del conto, utile per un'analisi dettagliata dei drawdown durante i test. Inoltre, i grafici delle variazioni di equity di diversi sistemi di trading possono essere sovrapposti.

Test con parametri predefiniti per 11 anni basato sui prezzi aperti su EURUSD H1:


Letteratura:

Storia delle modifiche:

8 settembre 2012 - migliorato il codice dell'EA considerando i commenti su possibili "buchi" nella storia del simbolo indiretto.

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