Bei Backtests von Expert Advisors (EAs) kann es oft zu irreführenden Ergebnissen kommen, wenn Orders innerhalb derselben Kerze gefüllt und geschlossen werden. Dies ist häufig ein Fehler, der aus den Beschränkungen des Backtestings resultiert, insbesondere wenn längere Zeitrahmen als die jeweilige Handelsstrategie verwendet werden.
Die Ergebnisse eines Backtests sind immer unzuverlässig, wenn ein Auftrag innerhalb derselben Kerze gefüllt und geschlossen wird, es sei denn, der Einstieg erfolgt zum Öffnungskurs oder der Ausstieg zum Schlusskurs. Der Grund dafür ist, dass man die Preisbewegung innerhalb der Kerze nicht tatsächlich nachvollziehen kann. Der Backtest schätzt, was während dieser Zeit passiert ist. Diese Schätzung kann dazu führen, dass ein Preis angenommen wird, der vor dem tatsächlichen Ausstieg lag, jedoch in Wirklichkeit danach erreicht wurde. Dies kann zu Füllungen zu unmöglichen Preisen führen, vor allem, wenn der Markt schnell in eine Richtung läuft. Manche Strategien nutzen diese unmöglichen Preise unabsichtlich aus, um unrealistische Ergebnisse zu erzielen.
Am Ende hat man einen Expert Advisor, der in Backtests äußerst profitabel aussieht, aber in der Realität große Verluste einfährt – so denke ich zumindest. Probier es selbst im EURUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen aus.
Die einzige Möglichkeit, zuverlässige Backtests auf Basis von Kerzendaten zu erhalten, besteht darin, entweder zum Öffnungskurs einzusteigen oder zum Schlusskurs auszusteigen. An diesen beiden Punkten ist der Zeitpunkt eindeutig, sodass die Reihenfolge der Preisbewegung immer korrekt ist. Dadurch wird auch sichergestellt, dass der Expert Advisor nicht versehentlich einen Auftrag innerhalb derselben Kerze öffnet und schließt (wie zum Beispiel bei einem Stop-Loss-Ausstieg).
Wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, würde ich diesen Expert Advisor nicht für den echten Handel empfehlen...
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