PROphet EA는 서로 독립적인 두 개의 선형 퍼셉트론으로 구성되어 있습니다.
각 퍼셉트론은 입력 속성인 캔들스틱을 두 개의 클래스로 나눕니다.
퍼셉트론 1
클래스 1: 매수 (BUY) 및 클래스 2: 보합 또는 매도 (SELL)
퍼셉트론 2
클래스 1: 매도 (SELL) 및 클래스 2: 보합 또는 매수 (BUY)
이 EA의 특징은 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 클래스를 한 퍼셉트론에만 넣지 않는 것입니다!
최적화는 지난 12주 동안 주말에 두 단계로 진행됩니다.
단계 1:
daBUY=true 및 daSELL=false 변수를 설정하고, 가중치 x1, x2, x3, x4를 1에서 200까지 최적화하며, 초기 손실 한도(sl)도 30에서 100까지 조정합니다. 이로써 첫 번째 단계가 종료됩니다.
단계 2:
daBUY=false 및 daSELL=true 변수를 설정하고, 가중치 y1, y2, y3, y4를 1에서 200까지 최적화하며, 이동 손실 한도(sls)도 30에서 100까지 조정합니다.
최적화가 완료되면 두 변수 daBUY와 daSELL이 모두 true로 설정됩니다.
얻어진 값은 다음 주에 유효합니다.
매주 지나간 후 파라미터의 적응은 여기서 설명된 방법으로 수행됩니다.
2008년 7월 21일부터 7월 26일까지의 "일반적인" 주에 대한 포워드 테스트 결과는 다음과 같습니다:
전략 테스터 보고서
PROphet
| 심볼 | EURUSD (유로 vs 미국 달러) | ||||
| 기간 | 5분 (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| 모델 | 모든 틱 (가장 정밀한 방법으로 모든 가능한 최소 시간 프레임 기반) | ||||
| 파라미터 | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| 테스트에서의 바 수 | 2420 | 모델링된 틱 수 | 46219 | 모델링 품질 | 90.00% |
| 불일치 차트 오류 | 12 | ||||
| 초기 예치금 | 1,000.00 | ||||
| 총 순이익 | 145.00 | 총 이익 | 215.00 | 총 손실 | -70.00 |
| 이익 비율 | 3.07 | 예상 지급액 | 18.13 | ||
| 절대 손실 | 61.00 | 최대 손실 | 70.00 (6.11%) | 상대 손실 | 6.11% (70.00) |
| 총 거래 수 | 8 | 쇼트 포지션 (승률) | 5 (100.00%) | 롱 포지션 (승률) | 3 (66.67%) |
| 이익 거래 (전체의 비율) | 7 (87.50%) | 손실 거래 (전체의 비율) | 1 (12.50%) | ||
| 최대 | 이익 거래 | 138.00 | 손실 거래 | -70.00 | |
| 평균 | 이익 거래 | 30.71 | 손실 거래 | -70.00 | |
| 최대 | 연속 이익 (금액) | 7 (215.00) | 연속 손실 (금액) | 1 (-70.00) | |
| 최대 | 연속 이익 (승 수) | 215.00 (7) | 연속 손실 (패 수) | -70.00 (1) | |
| 평균 | 연속 이익 | 7 | 연속 손실 | 1 | |
이러한 접근 방식을 통해 "예언"이 가능하며, 하루 안에서뿐만 아니라 더 넓은 범위에서도 효과적인 헤징이 가능합니다.