Der PROphet Expert Advisor (EA) besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden linearen Perzeptronen.
Jedes dieser Perzeptronen unterteilt die Eingangsattribute, sprich die Kerzenlichter, in zwei Klassen.
Perzeptron Nr. 1:
Klasse Nr. 1: KAUF und Klasse Nr. 2: flach oder VERKAUF
Perzeptron Nr. 2:
Klasse Nr. 1: VERKAUF und Klasse Nr. 2: flach oder KAUF
Das Besondere an diesem EA ist, dass nicht nur KAUF- oder VERKAUF-Klassen in ein Perzeptron gepackt werden!
Die Optimierung erfolgt über einen Zeitraum von 12 Wochen, und zwar an den Wochenenden in zwei Stufen.
Stufe Nr. 1:
Hierbei werden die Variablen daBUY=true und daSELL=false gesetzt und nur die Gewichte
x1, x2, x3, x4 von 1 bis 200 optimiert, zusätzlich wird der vorläufige Stop-Loss slb von 30 bis 100 angepasst. Das ist das Ende der ersten Stufe.
Stufe Nr. 2:
In dieser Phase werden die Variablen daBUY=false und daSELL=true gesetzt und nur die Gewichte
y1, y2, y3, y4 von 1 bis 200 optimiert sowie der bewegliche Stop-Loss sls von 30 bis 100.
Nach Abschluss der Optimierung werden beide Variablen daBUY und daSELL auf true gesetzt.
Die ermittelten Werte gelten für die kommende (künftige) Woche.
Die Anpassung der Parameter nach jeder vergangenen Woche erfolgt gemäß der Methode, die hier beschrieben ist.
Die Ergebnisse des Forward-Tests einer „üblichen“ Woche vom 21. bis 26. Juli 2008:
| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Zeitraum | 5 Minuten (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| Modell | Jeder Tick (die präziseste Methode basierend auf allen verfügbaren Zeitrahmen) | ||||
| Parameter | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| Bars im Test | 2420 | Ticks modelliert | 46219 | Modellqualität | 90.00% |
| Nicht übereinstimmende Chartfehler | 12 | ||||
| Erstauszahlung | 1000,00 | ||||
| Gesamter Nettogewinn | 145,00 | Bruttogewinn | 215,00 | Bruttoverlust | -70,00 |
| Gewinnfaktor | 3,07 | Erwarteter Ertrag | 18,13 | ||
| Absoluter Drawdown | 61,00 | Maximaler Drawdown | 70,00 (6,11%) | Relativer Drawdown | 6,11% (70,00) |
| Gesamtanzahl der Trades | 8 | Kurzpositionen (% gewonnen) | 5 (100,00%) | Langpositionen (% gewonnen) | 3 (66,67%) |
| Gewinntrades (% des Gesamt) | 7 (87,50%) | Verlusttrades (% des Gesamt) | 1 (12,50%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 138,00 | Verlusttrade | -70,00 | |
| Durchschnittlicher | Gewinntrade | 30,71 | Verlusttrade | -70,00 | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) | 7 (215,00) | konsekutive Verluste (Verlust in Geld) | 1 (-70,00) | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) | 215,00 (7) | konsekutive Verluste (Anzahl der Verluste) | -70,00 (1) | |
| Durchschnittliche | konsekutive Gewinne | 7 | konsekutive Verluste | 1 | |
Mit diesem Ansatz zur „Prophezeiung“ wird ein gutes Hedging im Trading möglich, und das nicht nur innerhalb eines Tages.
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