OpenTiksでは、最後の4本のバーのオープン価格とその最大値が同時に上昇した場合にロングポジションを開きます。そして、反対の条件が揃ったときに売りを行います。
ストラテジーテスター レポート
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)
| シンボル | EURJPY (ユーロ対日本円) | ||||
| 期間 | 1時間 (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18) | ||||
| モデル | すべてのティック（最も正確な手法、すべての利用可能な最小時間枠に基づく） | ||||
| パラメータ | TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0; | ||||
| テスト内バー数 |
2334 | モデル化されたティック数 |
1824694 | モデリング品質 | 82.92% |
| 不一致チャートエラー数 |
40 | ||||
| 初期資金 |
10,000.00 | ||||
| 総ネット利益 |
5,543.67 | 総利益 |
5,659.70 | 総損失 |
-116.03 |
| 利益ファクター |
48.78 | 期待値 |
37.46 | ||
| 絶対ドローダウン |
163.01 | 最大ドローダウン | 913.99 (8.50%) | 相対ドローダウン | 8.50% (913.99) |
| 総トレード数 |
148 | ショートポジション (%勝率) | 146 (99.32%) | ロングポジション (%勝率) | 2 (100.00%) |
| 利益トレード (%総トレード数) | 147 (99.32%) | 損失トレード (%総トレード数) | 1 (0.68%) | ||
| 最大 | 利益トレード |
268.34 | 損失トレード | -116.03 | |
| 平均 | 利益トレード | 38.50 | 損失トレード | -116.03 | |
| 最大 | 連続勝利 (利益金額) | 147 (5,659.70) | 連続損失 (損失金額) | 1 (-116.03) | |
| 最大 | 連続利益 (勝利数) | 5,659.70 (147) | 連続損失 (損失数) | -116.03 (1) | |
| 平均 | 連続勝利 | 147 | 連続損失 |
1 | |
