Le MQL5 Wizard facilite la création d'Experts Advisors prêts à l'emploi, basés sur les classes de la bibliothèque standard fournies avec le terminal client. Pour des détails supplémentaires, consultez l'article Créer des Experts Advisors dans MQL5 Wizard. Cet outil vous permet de vérifier rapidement vos idées de trading, il suffit de créer votre propre classe de signaux de trading. La structure de cette classe et un exemple peuvent être trouvés dans l'article MQL5 Wizard : Comment créer un module de signaux de trading.
L'idée générale est la suivante : la classe de signaux de trading est dérivée de CExpertSignal. Par la suite, il est nécessaire de remplacer les méthodes virtuelles LongCondition() et ShortCondition() par vos propres méthodes.
Dans le livre "Stratégies des meilleurs traders" (en russe), de nombreuses stratégies de trading sont abordées, et nous allons nous concentrer sur les modèles de chandeliers de retournement, confirmés par des oscillateurs tels que Stochastique, CCI, MFI, et RSI.
Le meilleur moyen est de créer une classe séparée, dérivée de CExpertSignal, pour vérifier la formation de modèles de chandeliers. Pour confirmer les signaux de trading générés par ces modèles, il suffit d'écrire une classe dérivée de CCandlePattern et d'y ajouter les fonctionnalités nécessaires (comme la confirmation par des oscillateurs).
Nous allons examiner les signaux basés sur les modèles de chandeliers de retournement "Bullish/Bearish Meeting Lines", confirmés par l'indicateur CCI (Commodity Channel Index). Le module de signaux de trading est basé sur la classe CCandlePattern, un exemple simple de son utilisation pour créer des signaux de trading avec des modèles de chandeliers.
1. Modèles de chandeliers "Meeting Lines"
1.1. Bullish Meeting Lines
Le modèle se compose de deux chandeliers (bearish et bullish) avec des prix de clôture égaux (ou très proches). Le corps des deux chandeliers doit être plus grand que la longueur moyenne du corps.
Le modèle "Bullish Meeting Lines" indique un retournement d'une tendance baissière.
Fig. 1. Modèle de Bullish Meeting Lines
La reconnaissance du modèle "Bullish Meeting Lines" est implémentée dans la méthode CheckPatternBullishMeetingLines() de la classe CCandlePattern :
//+--------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du modèle "Bullish Meeting Lines" | //+--------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines() { //--- Bullish Meeting Lines if((Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // long black ((Close(1)-Open(1))>AvgBody(1)) && // long white (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1))) // doji close return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du modèle "Bullish Meeting Lines".
1.2. Bearish Meeting Lines
Le modèle se compose de deux chandeliers (bullish et bearish) avec des prix de clôture égaux (ou très proches). Le corps des deux chandeliers doit être plus grand que la longueur moyenne du corps.
Le modèle "Bearish Meeting Lines" indique un retournement d'une tendance haussière.
Fig. 2. Modèle de Bearish Meeting Lines
La reconnaissance du modèle "Bearish Meeting Lines" est implémentée dans la méthode CheckPatternBearishMeetingLines() de la classe CCandlePattern :
//+--------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du modèle "Bearish Meeting Lines" | //+--------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines() { //--- Bearish Meeting Lines if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // long white ((Open(1)-Close(1))>AvgBody(1)) && // long black (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1))) // doji close return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du modèle "Bearish Meeting Lines".
2. Signaux de trading, confirmés par l'indicateur CCI
Les signaux de trading pour ouvrir une position longue ou courte doivent être confirmés par l'indicateur CCI. La valeur du CCI doit être supérieure/inferieure aux niveaux critiques (-50 pour une position longue et 50 pour une position courte).
La fermeture des positions ouvertes dépend des valeurs du CCI. Cela peut se faire dans 2 cas :
- si la ligne CCI a atteint le niveau critique opposé (80 pour une position longue et -80 pour une position courte)
- si le signal inverse n'est pas confirmé (quand le CCI atteint les niveaux suivants : -80 pour une position longue et 80 pour une position courte)
Figure 3. Modèle de Bullish Meeting Lines, confirmé par l'indicateur CCI
- int CML_CCI::LongCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position longue (renvoie 80) et fermer la position courte (renvoie 40);
- int CML_CCI::ShortCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position courte (renvoie 80) et fermer la position longue (renvoie 40).
2.1. Ouvrir une position longue/Fermer une position courte
La formation du modèle "Bullish Meeting Lines" doit être confirmée par l'indicateur CCI : CCI(1)<-50 (la valeur du CCI de la dernière barre clôturée doit être inférieure à -50).
La position courte doit être fermée si l'indicateur CCI a franchi à la hausse le niveau critique -80 ou a franchi à la baisse le niveau critique 80.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir position longue, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer position courte, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CML_CCI::LongCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de travail de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement lors des nouvelles int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position longue //--- formation du modèle Bullish Meeting Lines et CCI<-50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (CCI(1)<-50)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer la position courte //--- croisement de la ligne de signal des niveaux surachetés/survendus (à la baisse -80, à la baisse -80) if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80))) result=40; //--- retourner le résultat return(result); }
2.2. Ouvrir une position courte/Fermer une position longue
La formation du modèle "Bearish Meeting Lines" doit être confirmée par l'indicateur CCI : CCI(1)>50 (la valeur du CCI de la dernière barre clôturée doit être supérieure à 50).
La position longue doit être fermée si l'indicateur CCI a franchi à la baisse les niveaux -80 ou 80.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir position courte, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer position longue, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CML_CCI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de travail de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement lors des nouvelles int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position courte //--- formation du modèle Bearish Meeting Lines et CCI>50 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (CCI(1)>50)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer la position longue //--- croisement de la ligne de signal des niveaux surachetés/survendus (à la baisse -80, à la hausse 80) if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80))) result=40; //--- retourner le résultat return(result); }
2.3. Création d'un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
La classe CML_CCI n'est pas incluse dans les classes de la bibliothèque standard, pour l'utiliser, il est nécessaire de télécharger le fichier acml_cci.mqh (voir pièces jointes) et de le sauvegarder dans le dossier client_terminal_data\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Il en va de même pour le fichier candlepatterns.mqh. Vous pourrez l'utiliser dans MQL5 Wizard après avoir redémarré MetaEditor.
Pour créer un Expert Advisor, lancez le MQL5 Wizard :
Fig. 4. Création d'un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
Spécifiez le nom de l'Expert Advisor :
Fig. 5. Propriétés générales de l'Expert Advisor
Ensuite, sélectionnez les modules de signaux de trading utilisés.
Fig. 6. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Dans notre cas, nous n'utilisons qu'un seul module de signaux de trading.
Ajout du module de signaux basé sur les "Bullish/Bearish Meeting Lines confirmés par CCI" :
Fig. 7. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Module de signaux de trading ajouté :
Fig. 8. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Vous pouvez sélectionner toutes les propriétés de trailing, mais nous allons utiliser "Trailing Stop non utilisé" :
Fig. 9. Propriétés de trailing de l'Expert Advisor
Concernant les propriétés de gestion de l'argent, nous allons utiliser "Trading avec volume de trade fixe" :
Fig. 10. Propriétés de gestion de l'argent de l'Expert Advisor
En appuyant sur le bouton "Terminer", nous obtiendrons le code de l'Expert Advisor généré, situé dans Expert_AML_CCI.mq5, qui sera sauvegardé dans terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor généré :
//--- inputs pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valeur seuil du signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Valeur seuil du signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Niveau de prix pour exécuter une opération input double Signal_StopLevel =50.0; // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =50.0; // Niveau de Take Profit (en points)
doit être remplacé par :
//--- inputs pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valeur seuil du signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Valeur seuil du signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Niveau de prix pour exécuter une opération input double Signal_StopLevel =0.0; // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =0.0 // Niveau de Take Profit (en points)
Les paramètres d'entrée Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permettent de spécifier les niveaux seuils pour l'ouverture et la fermeture des positions.
Dans le code des méthodes LongCondition() et ShortCondition() de la classe de signaux de trading, nous avons spécifié des valeurs fixes pour les seuils :
- Ouvrir position : 80;
- Fermer position : 40.
L'Expert Advisor, généré par MQL5 Wizard, ouvre et ferme des positions en utilisant les "votes" des modules de signaux de trading. Le vote du module principal (en tant que conteneur, il contient tous les modules ajoutés) est également utilisé, mais ses méthodes LongCondition() et ShortCondition() renvoient toujours 0.
Les résultats des votes du module principal sont également utilisés dans l'average des votes. Dans notre cas, nous avons : module principal + 1 module de signaux de trading, donc nous devons prendre en compte ce fait lors de la définition des valeurs seuils. À cause de cela, les valeurs ThresholdOpen et ThresholdClose doivent être réglées à 40=(0+80)/2 et 20=(0+40)/2.
Les valeurs des paramètres d'entrée Signal_StopLevel et Signal_TakeLevel sont réglées à 0, cela signifie que la fermeture des positions ne se fera que lorsque les conditions de fermeture seront vraies.
2.4. Résultats du backtesting historique
Considérons le backtesting de l'Expert Advisor sur des données historiques (EURUSD H1, période de test : 2000.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=18, MA_period=3).
Dans la création de l'Expert Advisor, nous avons utilisé un volume fixe (Trading Fixed Lot, 0.1), l'algorithme de Trailing Stop n'est pas utilisé (Trailing not used).
Fig. 11. Résultats du test de l'Expert Advisor basé sur Bullish/Bearish Meeting Lines + CCI
Le meilleur ensemble de paramètres d'entrée peut être trouvé en utilisant le Strategy Tester du terminal client MetaTrader 5.
Le code de l'Expert Advisor, créé par MQL5 Wizard, est joint dans expert_aml_cci.mq5.
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