Le robot de trading basé sur la corrélation prix-temps utilise la valeur et la direction de cette corrélation comme base pour générer des signaux de trading.
Deux stratégies de trading sont proposées : Tendance et Renversement. De plus, quatre méthodes de calcul de la valeur de corrélation sont disponibles : les méthodes de Pearson, Spearman, Kendall et Fechner.
Ces méthodes sont incluses dans le fichier d'inclusion fourni et s'appuient sur des indicateurs de corrélation développés par A. Fedsov, tels que décrits dans son article « Application Pratique des Corrélations en Trading ».
Les valeurs des indicateurs ADX et Bollinger Bands sont utilisées comme filtres supplémentaires pour l'entrée en position, en tenant compte également de l'heure de la journée. Une position ouverte peut être clôturée sur un signal de renversement.
Ce robot utilise le graphique H1 de l'EURUSD et a été testé de janvier 2010 à juillet 2019.
Cette stratégie de trading fondée sur la corrélation est robuste et fonctionne efficacement sur plusieurs paires de devises sur de longues périodes, remontant jusqu'à 2004.
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