안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 MetaTrader 5에서 사용할 수 있는 Expert Advisor, Combo_Right에 대해 소개해 드리려고 합니다. 이 EA는 Reshetov라는 개발자가 MQL4에서 재작성한 시스템으로, 자세한 정보는 여기서 확인하실 수 있습니다.
작동 원리
이 EA는 기본적인 트레이딩 시스템을 기반으로 합니다. CCI 지표를 활용하여 CCI 값이 0보다 크면 매수, 0보다 작으면 매도 신호를 발생시킵니다. 그러나 기본 시스템이 항상 정확한 것은 아니기 때문에, 이를 보완하기 위해 선형 퍼셉트론을 사용하여 기본 트레이딩 신호를 무시하고 제어할 수 있습니다.
시스템에는 매도용, 매수용, 그리고 전체를 아우르는 세 개의 퍼셉트론이 있습니다. 퍼셉트론의 출력값이 0보다 높거나 낮을 수 있으며, 두 퍼셉트론의 출력값이 모두 음수일 때 매도가 열리고, 두 퍼셉트론의 출력값이 모두 양수일 때 매수가 열립니다. 그 외의 경우에는 기본 시스템의 신호를 따릅니다.
개발자는 EA 설정 방법으로 다음 절차를 추천합니다. pass 매개변수는 1에서 4까지의 값을 가질 수 있습니다. pass=1일 때는 퍼셉트론을 사용하지 않고 기본 트레이딩 시스템만 설정합니다. 이때 tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice 매개변수를 최적화해야 합니다. 그 다음, pass=2일 때 매도 퍼셉트론을 설정하고 x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2 매개변수를 최적화합니다. 이어서 pass=3일 때 매수 퍼셉트론을 설정하고 x13, x23, x33, x43, tp3, sl3, p3 매개변수를 최적화합니다. 마지막으로 pass=4일 때 전체 퍼셉트론을 설정하고 x14, x24, x34, x44, p4 매개변수를 최적화합니다. Combo_Right EA는 pass=4를 사용합니다.
아래 이미지는 EA의 테스터 결과를 보여줍니다. 1번은 최적화 결과이며, 2번은 포워드 테스트 결과입니다.
Fig. 1. 최적화 결과.
Fig. 2. 포워드 테스트 결과.
매개변수 설명
- tp1 - 기본 트레이딩 신호로 포지션이 열릴 때의 이익 실현가.
- sl1 - 기본 트레이딩 신호로 포지션이 열릴 때의 손실 한도.
- CCIPeriod - CCI의 기간.
- CCIPrice - CCI의 가격.
- x12, x22, x32, x42 - 매도 퍼셉트론의 가중치.
- tp2 - 매도 퍼셉트론 신호로 포지션이 열릴 때의 이익 실현가.
- sl2 - 매도 퍼셉트론 신호로 포지션이 열릴 때의 손실 한도.
- p2 - 매도 퍼셉트론의 역사 데이터 커버리지 기간.
- x13, x23, x33, x43 - 매수 퍼셉트론의 가중치.
- tp3 - 매수 퍼셉트론 신호로 포지션이 열릴 때의 이익 실현가.
- sl3 - 매수 퍼셉트론 신호로 포지션이 열릴 때의 손실 한도.
- p3 - 매수 퍼셉트론의 역사 데이터 커버리지 기간.
- x14, x24, x34, x44 - 전체 퍼셉트론의 가중치.
- p4 - 전체 퍼셉트론의 역사 데이터 커버리지 기간.
- pass - Expert Advisor 모드: 1은 기본 시스템, 2는 매도 퍼셉트론, 3은 매수 퍼셉트론, 4는 모든 퍼셉트론의 운영 모드입니다.
- lots - 포지션의 거래량.
- Shift - 가격 데이터가 사용되는 바: 0은 현재 형성 중인 바, 1은 첫 번째로 형성된 바입니다.