Media Mobile: L'Esperto per MetaTrader 4

La Media Mobile è un esperto progettato per generare segnali di trading utilizzando una singola media mobile. Le aperture e le chiusure delle posizioni avvengono quando la media mobile incontra il prezzo sulla barra più recente (indice della barra uguale a 1). La dimensione del lotto sarà ottimizzata secondo un algoritmo specifico.

L'EA analizza la coincidenza tra la media mobile e il grafico dei prezzi di mercato. Il controllo avviene attraverso la funzione CheckForOpen(). Se la media mobile si trova in una posizione tale che è superiore al prezzo di apertura ma inferiore al prezzo di chiusura, si aprirà una posizione di acquisto (BUY). Al contrario, se la media mobile è inferiore al prezzo di apertura e superiore al prezzo di chiusura, si aprirà una posizione di vendita (SELL).

La gestione del denaro utilizzata nell'esperto è molto semplice, ma efficace: il controllo del volume di ciascuna posizione si basa sui risultati delle transazioni precedenti. Questo algoritmo è implementato dalla funzione LotsOptimized(). La dimensione di base del lotto viene calcolata in base al rischio massimo consentito:

lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

Il parametro MaximumRisk rappresenta la percentuale di rischio di base per ogni transazione, di solito compresa tra 0,01 (1%) e 1 (100%). Ad esempio, se il margine libero (AccountFreeMargin) è di 20.500€ e le regole di gestione del capitale prevedono di utilizzare un rischio del 2%, la dimensione di base del lotto sarà di 20500 * 0.02 / 1000 = 0.41. È fondamentale controllare l’accuratezza della dimensione del lotto e normalizzare il risultato con i valori consentiti. Normalmente, sono consentiti lotti frazionari con un passo di 0.1. Pertanto, una transazione con volume di 0.41 non verrà eseguita. Per normalizzare, si utilizza la funzione NormalizeDouble() con un’accuratezza di 1 cifra dopo il punto. Questo porta a un lotto di base di 0.4. Il calcolo della dimensione del lotto in base al margine libero consente di aumentare i volumi delle operazioni in base al successo del trading, ossia di operare con reinvestimento. Questo è il meccanismo di base con gestione del capitale obbligatoria per aumentare l'efficacia del trading.

DecreaseFactor rappresenta la misura in cui la dimensione del lotto verrà ridotta dopo operazioni non redditizie. Valori normali sono 2, 3, 4, 5. Se le transazioni precedenti sono state non redditizie, i volumi successivi diminuiranno di un fattore pari a DecreaseFactor per superare il periodo negativo. Questo è il fattore principale nell'algoritmo di gestione del capitale. L'idea è molto semplice: se il trading genera profitti, l'esperto lavora con il lotto di base per massimizzare i guadagni. Dopo la prima operazione non redditizia, l'esperto "ridurrà la velocità" fino a quando non verrà effettuata una nuova operazione positiva. L'algoritmo consente di disattivare la "riduzione della velocità" impostando DecreaseFactor = 0. Il numero delle ultime transazioni non redditizie viene calcolato nella cronologia delle operazioni. La dimensione di base del lotto sarà ricalcolata in base a questo:

if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

In questo modo, l'algoritmo consente di ridurre efficacemente il rischio derivante da una serie di operazioni non redditizie. La dimensione del lotto viene sempre verificata per la dimensione minima consentita alla fine della funzione, poiché i calcoli precedenti potrebbero portare a lot = 0:

if(lot<0.1) lot=0.1;

L'esperto è principalmente destinato a operare con periodi giornalieri e, in modalità di test, per operare sui prezzi di chiusura. Effettuerà operazioni solo all'apertura di una nuova barra, quindi non sono necessari i modelli di ogni tick.

I risultati dei test sono riportati nel report.

Report del Tester di Strategia

Media Mobile


Simbolo EURUSD (Euro vs Dollaro USA)
Periodo 1 Ora (H1)  2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00
Modello Ogni tick (basato su tutti i timeframe disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Parametri Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11; 

Barre nel test 19371 Ticks modellati 656918 Qualità di modellazione 25.00%

Deposito iniziale 10000.00 



Profitto netto totale 1695.20 Profitto lordo 4293.20 Perdita lorda -2598.00
Fattore di profitto 1.65 Rendimento atteso 10.80 

Drawdown assoluto 40.35 Drawdown massimo (%) 318.50 (3.0%) 


Operazioni totali 157 Posizioni corte (percentuale vinta) 73 (26.03%) Posizioni lunghe (percentuale vinta) 84 (32.14%)

Operazioni vincenti (% del totale) 46 (29.30%) Operazioni perdenti (% del totale) 111 (70.70%)
Maggior operazione profittevole 262.55 operazione perdente -91.00
Media operazione profittevole 93.33 operazione perdente -23.41
Massimo vittorie consecutive (profitto in denaro) 2 (387.15) perdite consecutive (perdita in denaro) 7 (-287.25)
Massimo profitto consecutivo (numero di vittorie) 387.15 (2) perdita consecutiva (numero di perdite) -287.25 (7)
Media vittorie consecutive 1 perdite consecutive 3

Simbolo	EURUSD (Euro vs Dollaro USA)
Periodo	1 Ora (H1) 2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00
Modello	Ogni tick (basato su tutti i timeframe disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Parametri	Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11;

Barre nel test	19371	Ticks modellati	656918	Qualità di modellazione	25.00%

Deposito iniziale	10000.00
Profitto netto totale	1695.20	Profitto lordo	4293.20	Perdita lorda	-2598.00
Fattore di profitto	1.65	Rendimento atteso	10.80
Drawdown assoluto	40.35	Drawdown massimo (%)	318.50 (3.0%)

Operazioni totali	157	Posizioni corte (percentuale vinta)	73 (26.03%)	Posizioni lunghe (percentuale vinta)	84 (32.14%)
	Operazioni vincenti (% del totale)	46 (29.30%)	Operazioni perdenti (% del totale)	111 (70.70%)
Maggior	operazione profittevole	262.55	operazione perdente	-91.00
Media	operazione profittevole	93.33	operazione perdente	-23.41
Massimo	vittorie consecutive (profitto in denaro)	2 (387.15)	perdite consecutive (perdita in denaro)	7 (-287.25)
Massimo	profitto consecutivo (numero di vittorie)	387.15 (2)	perdita consecutiva (numero di perdite)	-287.25 (7)
Media	vittorie consecutive	1	perdite consecutive	3

Media Mobile: L'Esperto per MetaTrader 4

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