Gestione Visiva degli Ordini: Potenzia il Tuo Trading su MetaTrader 4

Order_EA è un programma semplice e visivo che utilizza script drag & drop per gestire il processo degli ordini.

Le linee di Take Profit e Stop Loss sono controllate dal computer locale, non dal computer del broker. Questo consente funzionalità come "One cancels other" e la chiusura automatica del trade più vecchio senza chiudere tutti i trade aperti.

I. Ordini Tradizionali su MT4

A. Inserimento Ordini
MT4 consente sia l'esecuzione immediata che gli ordini pendenti. Stop Loss e Take Profit possono essere impostati con entrambi i tipi di inserimento ordine. Gli ordini pendenti, Stop Loss e Take Profit possono essere manipolati tramite l'interfaccia grafica durante la vita dell'ordine.
Per un ordine pendente, l'ordine è monitorato dal computer del broker e viene eseguito quando il prezzo dell'ordine viene raggiunto.
B. Stop Loss
Lo Stop Loss può essere impostato in due modi: 1) uno stop fisso, o 2) uno stop mobile (trailing stop). Uno stop mobile genererà quasi sempre meno profitto rispetto a qualsiasi altro metodo per chiudere un ordine. Gli stop fissi sono una buona alternativa, ma devono essere monitorati per seguire i movimenti di mercato attuali. Seguire una media mobile (o un altro indicatore) manualmente può aiutare a mantenere l'ordine attivo il più a lungo possibile. È utile avere punti matematici lungo la trend line per segnare posti per lo Stop Loss fisso, ma questo richiede monitoraggio costante.
C. Take Profit
Qualunque Take Profit impostato sarà probabilmente errato. Sarà molto corto rispetto al reale punto di inversione o leggermente oltre il punto di rimbalzo, causando una perdita. Non c'è una soluzione facile a questo problema senza monitorare costantemente l'andamento dei prezzi. Sono stati implementati trailing stop per cercare di prevenire perdite eccessive, ma i pullback si verificano con quasi ogni movimento di prezzo, e uno stop mobile chiuderà probabilmente il trade troppo presto.
D. Vantaggi
Questo sistema si basa sul computer del broker ed è sempre attivo. I tempi di latenza sono molto ridotti e i prezzi sono generalmente eseguiti in una frazione di pip.
E. Svantaggi
Il computer del broker può vedere il tuo ordine pendente, i valori di Stop Loss e Take Profit e potrebbe cercare di raggiungere il valore che hai inserito. Questo di solito si manifesta quando uno Stop Loss viene colpito mentre il prezzo effettivo è ancora lontano. Molte persone si sono lamentate nel corso degli anni, ma questo non è frequentemente un reale problema.

Nonostante il computer del broker elabori ogni trade che hai piazzato, il loro sistema richiede monitoraggio costante per tenere conto della "mappa stradale" attuale, dei pullback, delle bandiere, degli annunci fondamentali e così via.
Anche le cose che sono prevedibili non possono essere programmate, ma devono essere inserite manualmente mentre si verificano.

II. Ordini Controllati da Software

Non esiste un sistema di trading completamente automatico per il tuo computer domestico che possa funzionare bene come il cervello umano. Anche quelli che funzionano bene per un breve periodo falliranno a causa di cambiamenti nelle condizioni di mercato. Quasi tutti i sistemi automatici entrano nel momento sbagliato e forniscono un profitto molto ridotto insieme a uno stop-loss enorme.
Alcuni sistemi sono disponibili per avvisare l'utente quando un gruppo di indicatori si allinea per produrre un buon punto di ingresso. La maggior parte di questi sistemi si basa su crossover di medie mobili. Un semplice 200-EMA è un esempio che a volte funziona. Sfortunatamente, questi sistemi sono in ritardo nell'identificare il punto di ingresso e perderanno completamente il punto di uscita.

Di conseguenza, questo articolo documenta un sistema di piazzamento e mantenimento degli ordini generato dal ragionamento umano e dai punti matematici prodotti applicando la logica umana all'andamento attuale dei prezzi. Mentre alcuni indicatori sono utili per contare le onde (come zig-zag e MACD), l'implementazione software di questi metodi spesso fallisce nel generare le onde corrette. Alcuni indicatori possono mostrare la tendenza attuale come in crescita o in calo, ma nessuno può disegnare correttamente le trend lines che delimitano il movimento.

Quindi, il cervello umano, guidato dall'esperienza, dalla formazione, dalle regole e da un software di charting adeguato progettato per produrre tendenze facili da visualizzare, bandiere, canali e così via, può identificare punti di ingresso, waypoint e target per la generazione di pips e profitto. Queste sono strategie di trading insegnate da Scott Barkley.

Se non hai ricevuto la formazione adeguata per pianificare un trade, inclusi il punto di ingresso, i target e il movimento dello stop loss, hai già letto troppo, chiudi questo documento e prova qualcos'altro.

Di seguito è riportata una descrizione di questo pacchetto software.

III. Software per la Gestione degli Ordini

Questo pacchetto consiste di due parti:

un Expert Advisor che monitora i trades, e
script che possono essere trascinati e rilasciati sul grafico per controllare l'EA. Questo programma si basa sulla manipolazione visiva degli ordini, non su numeri digitati in una casella come con MetaTrader 4.

Parametri di Input per Order_EA:

MagicNumber default(1125)
Lot default (0.05): La dimensione di ciascun lotto per l'entrata dell'ordine. La dimensione del lotto si basa su lotti standard.
TakeProfitPip default(60) Questo valore può essere cambiato per ciascuna coppia di valute.
StopLossPip default(60) Questo valore può essere cambiato per ciascuna coppia di valute.
EnableTS default(True) Un valore di "true" consente alla prima linea di Take Profit colpita di essere convertita in una linea di Trailing Stop. Solo un Trailing Stop è disponibile alla volta. Quando il prezzo corrente è a 10 pips indietro dalla linea di Take Profit, viene creato un Trailing Stop a 20 pips indietro dal prezzo corrente. Ogni pip che il prezzo avanza, il Trailing Stop viene avanzato di 2 pips, fino a quando non è entro 4 pips dal prezzo corrente. Un valore di "false" disabilita questa funzione e la linea di Take Profit torna a essere uno stop fisso.

Expert Advisor: Order_EA

Questo programma può funzionare in background per ogni coppia di valute che desideri tradare.

Ognuno dei parametri può essere personalizzato per la coppia di valute associata all'EA. Questo EA è guidato dalle linee posizionate sul grafico dagli script inclusi. Quando il prezzo corrente tocca una linea, verrà eseguita l'azione richiesta. Nota che questo processo è più lento rispetto a quando un broker tiene traccia dell'entrata, dello stop loss o del take profit. Potrebbe verificarsi qualche slippage. Inoltre, per far funzionare questo sistema, il tuo computer deve essere acceso con i grafici aperti e attivi.

Detto ciò, un EA può migliorare il trading normale oltre i servizi forniti dal broker. La seguente lista di servizi mostra come alcune semplici modifiche, come consentire alla linea di trigger di inclinarsi (seguire una tendenza), possono migliorare l'esperienza di trading. Un altro esempio: quando un ordine è piazzato sopra il prezzo corrente e un altro ordine è piazzato sotto il prezzo corrente, si crea una situazione "One Cancels Other". La prima linea colpita elimina tutti gli ordini, le linee di Take Profit e Stop Loss nella direzione opposta.

Elaborazione dello Stop Loss per EA:

La linea di Stop Loss rimarrà dove è stata posizionata manualmente a meno che non siano forniti un insieme di waypoint. Oppure, a meno che le linee Order_Fill_21 non siano impostate. Ogni volta che il prezzo corrente raggiunge un waypoint definito, la linea di Stop Loss avanza al waypoint precedente (o all'entrata dell'ordine) meno 4 pips. Quando il prezzo corrente supera ciascun waypoint di 4 pips, viene inserito un nuovo ordine insieme a un ulteriore Stop Loss.

Per le linee Order_Fill_21, il primo Stop Loss viene avanzato di 21 pips e viene inserito un nuovo ordine (con Stop Loss). Le linee di Stop Loss seguono in una stringa a intervalli di 4 pips dietro il primo Stop Loss. Senza waypoint o linee di riempimento degli ordini, lo Stop Loss non verrà spostato automaticamente. Tuttavia, lo Stop Loss fisso può essere una linea diagonale che segue una media mobile o una trend line, creando di fatto un "Trailing Stop".

Nota che il primo Stop Loss incontrato dall'azione di prezzo della coppia chiuderà l'ordine di entrata più vecchio. Questa sequenza continuerà fino a quando non verrà incontrato l'ultimo Stop Loss, momento in cui tutti gli ordini rimanenti verranno chiusi. Se c'è solo una linea di Stop Loss, tutti gli ordini verranno chiusi quando la linea viene colpita. La linea di Stop Loss di MetaTrader 4 è orizzontale e chiuderà tutti i trades aperti quando viene colpita.

Gestione Visiva Ordini MetaTrader 4

Elaborazione del Take Profit per EA:

La linea di Take Profit non è un stop fisso assoluto come quando una linea di take-profit è definita in MetaTrader 4. In primo luogo, il take-profit di MT4 chiude tutti i trades aperti contemporaneamente. Due opzioni sono disponibili per gli utenti di Order_EA: 1) Se EnableTS è impostato su "true" (predefinito), i seguenti paragrafi descrivono l'azione del TP, 2) Se EnableTS è impostato su "false", Order_EA chiuderà l'ordine più vecchio quando la linea TP viene colpita. L'ultima linea TP incontrata chiuderà tutti gli ordini rimanenti.

Con EnableTS impostato su true, Order_EA lascerà correre il profitto fino a quando non si verifica un pullback di 4 pips. A quel punto, l'ordine di entrata più vecchio verrà chiuso per primo, seguito dagli ordini successivi rispettando le proprie linee di Take Profit e/o Stop Loss. Gli ordini devono essere chiusi in base all'ordine di entrata, ma non devono necessariamente essere chiusi tutti contemporaneamente. L'ultima linea di Take Profit colpita chiuderà tutti gli ordini rimanenti.

Quando il prezzo corrente raggiunge 10 pips dalla linea di Take Profit, la linea di Take Profit verrà convertita in una linea di Trailing Stop e avanzerà a 20 pips dal prezzo corrente. La linea di Trailing Stop avanzerà di 2 pips per ogni pip di avanzamento del prezzo – fino a quando il Trailing Stop non sarà entro 4 pips dal prezzo corrente. La linea di Trailing Stop rimarrà entro 4 pips dal prezzo corrente, anche quando il prezzo corrente supera ampiamente la vecchia linea di Take Profit.

Esiste solo una linea di Trailing Stop. Tutte le rimanenti linee di Stop Loss e Take Profit rimangono attive fino a quando la corrente linea di Trailing Stop non viene eliminata dall'azione di prezzo. Poi la successiva linea di Take Profit può creare un Trailing Stop. Quando l'ultima linea di Take Profit è stata elaborata, tutti gli ordini vengono chiusi.

Script:

Ogni script deve essere trascinato (con il pulsante sinistro del mouse) dal pannello di navigazione alla finestra del grafico e rilasciato nel punto corretto poiché la maggior parte degli script registra dove è stato rilasciato il pulsante sinistro del mouse. Un rilascio sopra il prezzo corrente indica un "Buy", mentre un rilascio sotto il prezzo corrente è un "Sell". I Buy vengono presi dal prezzo Ask quotato dal broker. I Sell vengono presi rispetto al prezzo Bid.

Order_Immediate:
Trascina lo script sopra il prezzo corrente per creare un Buy o sotto il prezzo corrente per creare un Sell. Il prezzo di inserimento dell'ordine è il prezzo di mercato attuale. Da quel valore, viene creata anche una linea di Take Profit di 60 pips e una linea di Stop Loss di 60 pips. Ognuna di queste due linee può essere spostata per riflettere le condizioni di mercato attuali. 60 pips è stata scelta per prevenire che la linea di Stop Loss o Take Profit venga colpita prima di poter essere spostata nelle posizioni corrette (calcolate).

Nota che queste sono "linee di tendenza", non linee orizzontali. Pertanto, afferrando uno dei punti finali, la linea può essere spostata per creare una linea di tendenza diagonale. Eliminando la linea di Stop Loss o la linea di Take Profit si impedirà a questo software di intraprendere l'azione corretta. Eliminare la linea di entrata dell'ordine senza eliminare sia la linea di Stop Loss che quella di Take Profit potrebbe creare un problema. Lo script Order_Fill_21 richiede che la linea di Take Profit sia presente. Inoltre, Order_EA richiede che la linea di Take Profit sia presente per consentire il movimento della linea di Stop Loss vicino al prezzo target. Tuttavia, se la linea di Stop Loss è stata eliminata, il trade è a rischio di una grande perdita poiché non verrà creato un trailing stop.
Se l'ordine immediato non viene accettato, le linee di Stop Loss e Take Profit non verranno create. I motivi per il rifiuto dell'ordine potrebbero essere che un buy è stato chiesto quando esiste già un sell. Controlla la scheda "Giornale" nella finestra Terminal per vedere il motivo del rifiuto.
Order_Pending:
Trascina lo script sopra il prezzo corrente per creare un Buy o sotto il prezzo corrente per creare un Sell. Il prezzo per il trade pendente è determinato dalla posizione del rilascio dello script. Da quel valore, viene creata anche una linea di Take Profit di 60 pips e una linea di Stop Loss di 60 pips. Ognuna di queste linee può essere spostata per riflettere le condizioni di mercato attuali.

Nota che queste sono "linee di tendenza", non linee orizzontali. Pertanto, afferrando uno dei punti finali, la linea può essere spostata per creare una "Single Line Trend Line" diagonale. Quando la linea di entrata dell'ordine (rossa=sell, verde=buy) viene colpita, viene creato un ordine. Nell'esempio sopra, la linea di vendita corre parallela alla bandiera rialzista in costruzione e attiverà un ordine di vendita quando l'azione del prezzo scende al di sotto della linea di vendita.

Eliminando la linea di Stop Loss o la linea di Take Profit si impedirà a questo software di intraprendere l'azione associata. Eliminare la linea di entrata dell'ordine senza eliminare sia la linea di Stop Loss che quella di Take Profit lascerà semplicemente spazzatura sullo schermo. Lo script Order_Fill_21 richiede che sia la linea di entrata dell'ordine che la linea di Take Profit siano presenti. Inoltre, Order_EA richiede che la linea di Take Profit sia presente per consentire la creazione e il movimento della linea di Trailing Stop vicino al prezzo target. Tuttavia, se tutte le linee di Stop Loss vengono eliminate, il trade è a rischio di una grande perdita.
Order_Waypoint:
Gli Order_Waypoints devono essere posizionati tra la linea di entrata dell'ordine corrente e la linea di Take Profit. (Non implementato a partire dal 1 dicembre 2014)
Order_Close_Old:
Lo script Order_Close_Old può essere rilasciato ovunque nella finestra del grafico poiché la posizione esatta non è importante. Questo script chiuderà l'ordine più vecchio.
Order_Close_All:
Lo script Order_Close_All può essere rilasciato ovunque nella finestra del grafico poiché la posizione esatta non è importante. Questo script chiuderà tutti gli ordini aperti. Tutte le linee di Stop Loss, Take Profit e Buy/Sell verranno eliminate.
Order_SL:
Una linea di Stop Loss orizzontale verrà creata al prezzo in cui viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse. Questa linea può essere spostata e ruotata secondo necessità per creare la condizione di Stop Loss desiderata. Questo script è utilizzato principalmente quando esistono già ordini e deve essere allegato uno Stop Loss all'ordine. Attenzione: posizionato dal lato sbagliato del prezzo corrente, questo script chiuderà immediatamente l'ordine.
Order_TP:
Una linea di Take Profit orizzontale verrà creata al prezzo in cui viene rilasciato il pulsante sinistro del mouse. Questa linea può essere spostata e ruotata secondo necessità per creare la condizione di Take Profit desiderata. Questo script è utilizzato principalmente quando esistono già ordini e deve essere allegato un Take Profit all'ordine. Attenzione: posizionato dal lato sbagliato del prezzo corrente, questo script chiuderà immediatamente l'ordine.
Order_Fill_21:
Lo script Order_Fill_21 può essere rilasciato ovunque sul grafico. Questo script creerà una linea di entrata dell'ordine ogni 21 pips dall'ultimo prezzo dell'ordine o dalla linea di ordine pendente fino alla linea di Take Profit. Queste linee possono essere spostate o eliminate secondo necessità. Se i calcoli per la linea di Take Profit sono accurati, l'ultima linea di entrata dell'ordine dovrebbe essere eliminata. Tieni presente anche l'impatto eccessivo che questa funzionalità può avere sul conto margin. Cambiare ciascuna linea orizzontale in una linea di tendenza potrebbe non essere una buona idea.

Ogni linea di riempimento dell'ordine crea un nuovo ordine quando viene colpita insieme a una linea di Stop Loss orizzontale che si trova 4 pips indietro dalla linea di Stop Loss precedente (ultima). Tutte le linee di Stop Loss avanzano quindi di 21 pips. Così il grafico mostra una serie di ordini distanziati ogni 21 pips seguiti da una serie di linee di Stop Loss con una separazione di 4 pips. (Non implementato a partire dal 1 dicembre 2014).

Gestione Visiva degli Ordini: Potenzia il Tuo Trading su MetaTrader 4

Script:

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