Gandalf_PRO - MetaTrader 4用のEA解説

世界は変わりました...水の中に感じ、地面に感じ、空気の中にも感じます。以前のようには戻らないでしょう。

「ホビットの冒険」や「指輪物語」で知られるトールキンの言葉です。

さて、今日はGandalf_PROというEAについてお話しします。このEAはこちらのフォーラムのアイデアをもとに作成されました。

このEAでは、独立したバイとセルのオーダーを一つずつオープンし、市場が固定TPまたはSLでクローズされるまで保持します。

マーケットへのエントリーは、2つのパラメータを基にした指数平滑化を使用しています。

時間系列の2つのパラメータ：

• 1つ目のパラメータ：価格の適応度(S)
• 2つ目のパラメータ：トレンドの傾き(T)

計算は以下の再帰式に基づいて行われます：

S[n] = w * y[n] + (1-w) * (S[n-1] + T[n-1])

T[n] = t * (S[n] - S[n-1]) + (1-t) * T[n-1]

予測値は、y[n+1] = S[n] + T[n]で算出されます。

初期値（1つ目と2つ目のパラメータの推定）には線形回帰の係数を使用することができます。こちらから。

EAのエントリー変数：

ロングポジションの場合：

• In_BUY = true; // ロングポジションを許可
• Count_buy = 24; // スムージングに使用するバーの数
• w_price = 0.18; // 価格の係数
• w_trend = 0.18; // トレンドの係数
• SL_buy = 62; // ストップロスレベル（pips）
• Risk_buy = 0; // リスクレベル（%）

ショートポジションの場合の変数は、In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sellが似たような設定になります。

最適化は、リスクを0に設定した状態で、2つのステージで行われます。

ステージ1では、ロングポジションのためにIn_BUY=true; In_SELL=false; Count_buyを3から120まで1ステップで設定します。

ステージ2では、ショートポジションのためにIn_BUY=false; In_SELL=true; 他は同様に設定します。

Gandalf_PROは、H4とDの期間でEURUSDのトレンドの「太い」部分でしっかりと取引します。

ただし、高い期間のインジケーターを用いた追加のフィルタリングが必要です。

実例：

1. 2009年3月9日から3月20日までの北への動き：

2. 2008年9月24日から10月31日までの南への動き：

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