Gandalf_PRO: De Slimste EA voor MetaTrader 4

De wereld is veranderd... Ik voel het in het water, ik voel het in de grond, ik voel het in de lucht. Wat eens was, komt nooit meer terug.

Dit citaat komt uit 'The Lord of the Rings' van Tolkien, en het is een perfecte manier om de evolutie van de handelswereld te beschrijven. De Gandalf_PRO EA is ontwikkeld vanuit ideeën die zijn ontstaan op een forum waar traders hun ervaringen delen.

Wat is Gandalf_PRO?

Deze EA houdt gelijktijdig één koop- en één verkooporder open, zonder dat ze van elkaar afhankelijk zijn. De posities worden gesloten wanneer ze een vooraf ingesteld take profit (TP) of stop loss (SL) bereiken.

Hoe werkt het?

De instap in de markt gebeurt op basis van twee parametrische Exponential Smoothings in de tijdreeks:

1e parameter: de prijs S,
2e parameter: de trend T.

De berekeningen volgen de volgende formules:

S[n] = w * y[n] + (1 - w) * (S[n-1] + T[n-1])

T[n] = t * (S[n] - S[n-1]) + (1 - t) * T[n-1]

De voorspelde waarde is vervolgens:

y[n+1] = S[n] + T[n]

Voor de initiële waarden van de parameters kunnen factoren uit de lineaire regressie worden gebruikt, zoals te vinden in deze link.

Instelbare variabelen in de EA

Voor koopposities:

In_BUY=true: koopposities zijn toegestaan.
Count_buy=24: aantal bars in de geschiedenis voor het gladstrijken van de data.
w_price=0.18: factor voor de prijs.
w_trend=0.18: factor voor de trend.
SL_buy=62: stop loss niveau in pips.
Risk_buy=0: risiconiveau in percentage.

Voor verkoopposities zijn de variabelen In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell vergelijkbaar.

Optimalisatie

De optimalisatie vindt in twee fasen plaats met een constante lotgrootte. In fase 1 voor koopposities:

In_BUY=true; In_SELL=false;
Count_buy: van 3 tot 120, met stap 1;
w_price en w_trend: van 0.05 tot 0.6, met stap 0.01;
SL_buy: van 30 tot 100, met stap 1.

Fase 2 voor verkoopposities verloopt op een vergelijkbare manier.

Prestaties van de EA

De Gandalf_PRO EA presteert goed op duidelijke trendmarkten in de H4 en D periodes, vooral op EUR/USD. Echter, voor een betere instap in de markt is aanvullende filtering nodig op hogere tijdframes.

Voorbeeld: Bewegingen in de markt

1. Noordelijke beweging van 9 maart tot 20 maart 2009:

Symbool		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode		4 Uur (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00
Model		Elke tick (de meest nauwkeurige methode)
Parameters		In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0;

Bars in test	1055	Ticks gemodelleerd	420744	Modelkwaliteit	90.00%
Initiële storting	10.000,00
Totaal netto winst	326,02	Bruto winst	389,82	Bruto verlies	-63,80
Winstfactor	6,11	Verwachte winst	27,17
Totaal aantal trades	12	Winst trades (% van totaal)	11 (91,67%)	Verlies trades (% van totaal)	1 (8,33%)

2. Zuidelijke beweging van 24 september tot 31 oktober 2008:

Symbool		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode		4 Uur (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00
Model		Elke tick (de meest nauwkeurige methode)
Parameters		In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0;

Bars in test	1163	Ticks gemodelleerd	780695	Modelkwaliteit	90.00%
Initiële storting	10.000,00
Totaal netto winst	857,40	Bruto winst	2007,24	Bruto verlies	-1149,84
Totaal aantal trades	48	Winst trades (% van totaal)	30 (62,50%)	Verlies trades (% van totaal)	18 (37,50%)

De Gandalf_PRO EA is een krachtige tool voor traders die hun strategieën willen optimaliseren en betere resultaten willen behalen op de markt.