Bienvenue à tous les traders ! Aujourd'hui, je vous présente CoensioTrader1, un système de trading automatique (STA) totalement gratuit et soutenu par la communauté. Ce qui le rend si efficace ? Il repose sur deux principes fondamentaux mais puissants : les tendances du marché et l'action des prix.
Ce système fonctionne sur le principe de la chasse à la tendance et n'ouvre des positions que lorsque plusieurs conditions de marché sont réunies. La détection de tendance s'appuie sur la moyenne mobile exponentielle double (DEMA).
Une analyse statistique approfondie a montré que le marché peut être considéré comme en tendance si trois valeurs DEMA quotidiennes consécutives pointent dans la même direction. Une fois cette condition de tendance détectée, le système cherche le meilleur point d'entrée dans la direction de la tendance actuelle. Les points d'entrée se basent sur les Bandes de Bollinger et l'action des prix de swing-low/swing-high, comme expliqué ci-dessous.
Signaux d'Achat
Le système ouvre une position d'achat chaque fois que :
- Le marché est en condition de tendance haussière ;
- Le prix remonte depuis en dessous de la bande inférieure des Bollinger ;
- Une action de prix de "swing low" est détectée : Bas -> Bas plus bas -> Bas plus haut.
Fig.1. Exemple d'entrée en achat
Signaux de Vente
Le système ouvre une position de vente chaque fois que :
- Le marché est en condition de tendance baissière ;
- Le prix descend depuis au-dessus de la bande supérieure des Bollinger ;
- Une action de prix de "swing high" est détectée : Haut -> Haut plus haut -> Haut plus bas.
Fig.2. Exemple d'entrée en vente
Le système est écrit en langage de programmation MQL5, ce qui permet de réaliser des analyses de back-test précises et réalistes pour des systèmes de trading multi-devises.
La clé d'un back-test réussi d'un système multi-devises est d'abandonner le contrôle de flux "basé sur les ticks" et d'utiliser un contrôle "basé sur le minuteur". Cela évite la stagnation lorsque la devise de base de l'EA ne reçoit plus de ticks de prix, par exemple pendant les heures de marché "calmes". De plus, le système présente un bon ratio risque/rendement et utilise un mécanisme de "stop loss" dynamique avec une étape de suivi configurable (paramètre TrailingStopLossStep).
La taille des lots peut être définie à une taille fixe (paramètre LotSize), à une taille proportionnelle (RisquesMax, basée sur le niveau de stop loss et le risque d'équité en %), ou à une taille dynamique (paramètre LotBalanceDivider, qui ajuste la taille des lots en fonction du changement de solde du compte). En outre, le système intègre deux actions de "take profit" : un niveau standard basé sur le "take profit" et une action de "take profit" basée sur l'équité. Dans les systèmes de trading multi-devises, l'équité du compte peut dépasser significativement le solde du compte, ce qui permet de clôturer toutes les positions et de prendre le profit actuel. Ce comportement intelligent augmente considérablement la rentabilité du système.
Comme mentionné précédemment, CoensioTrader1 est un projet gratuit et ouvert, mais tous les membres du projet doivent contribuer activement à l'amélioration future du système.
Pour faciliter cela, le système est conçu de manière à tirer parti de la puissance de calcul de tous les membres du projet. Ainsi, chaque fois qu'un membre effectue une optimisation du système, les résultats sont validés et, en cas de résultats intéressants, les paramètres d'optimisation sont automatiquement téléchargés dans la base de données du serveur Coensio et partagés directement avec les autres membres du projet.
Les résultats les plus intéressants sont sélectionnés à l'aide de l'"Index Coensio" défini par :
où Croissance du Solde[%] = 100 * Profit / Dépôt Initial
Les Résultats :
| Classement : | Index Coensio : | Dépôt Initial : | Profit : | Croissance : | Facteur de Profit : | Taille des Lots : | DrawDown d'Équité : | DrawDown de Solde : | Trades : | Rapport MT5 : | Niveau de Risque : | Utilisateur : |
| 1 | 67.44 | 100 000 € | 15 387 106 € | 15 387.11% | 1.49 | Proportionnelle | 18.46% | 2 124 569 € | 1 714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | 100 000 € | 13 949 417 € | 13 949.42% | 1.50 | Proportionnelle | 21.01% | 2 124 569 € | 1 705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | 100 000 € | 14 974 811 € | 14 974.81% | 1.46 | Proportionnelle | 25.11% | 2 595 423 € | 1 772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | 100 000 € | 6 394 101 € | 6 394.10% | 1.55 | Proportionnelle | 16.90% | 955 691 € | 1 666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | 100 000 € | 14 295 499 € | 14 295.50% | 1.46 | Proportionnelle | 26.67% | 2 595 423 € | 1 776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | 100 000 € | 14 482 465 € | 14 482.47% | 1.45 | Proportionnelle | 27.37% | 2 694 947 € | 1 746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | 100 000 € | 11 281 092 € | 11 281.09% | 1.48 | Proportionnelle | 26.06% | 2 050 079 € | 1 691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | 100 000 € | 13 765 372 € | 13 765.37% | 1.44 | Proportionnelle | 29.31% | 2 694 947 € | 1 749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | 100 000 € | 13 684 551 € | 13 684.55% | 1.43 | Proportionnelle | 29.54% | 2 694 947 € | 1 768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | 100 000 € | 1 010 846 € | 1 010.85% | 1.50 | Fixe | 8.91% | 80 848 € | 1 588 | N/A | Élevé | coensio |
Fig.3. Exemple d'un résultat de backtest (Classement=10)
Pour plus de paramètres de trading, rendez-vous sur : http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
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