Crea tu Asesor Experto en MetaTrader 5: Señales de Trading con Hammer/Hanging Man y MFI

El MQL5 Wizard es una herramienta increíble que te permite crear Asesores Expertos listos para usar, basados en las clases de la biblioteca estándar que se entregan junto con el terminal de cliente. Esto te permite probar rápidamente tus ideas de trading, solo necesitas crear tu propia clase de señales de trading. Puedes encontrar la estructura de esta clase y un ejemplo en el artículo MQL5 Wizard: Cómo Crear un Módulo de Señales de Trading.

La idea básica es la siguiente: la clase de señales de trading se deriva de CExpertSignal. Luego, es necesario sobreescribir los métodos virtuales LongCondition() y ShortCondition() con tus propios métodos.

Hay un libro titulado "Estrategias de los mejores traders" (en ruso) que analiza muchas estrategias de trading. En este artículo, nos enfocaremos en los patrones de velas de reversión, confirmados por los osciladores Estocástico, CCI, MFI y RSI.

La mejor manera de proceder es crear una clase separada, derivada de CExpertSignal para verificar la formación de patrones de velas. Para confirmar las señales de trading generadas por los patrones de velas, es suficiente con escribir la clase, derivada de CCandlePattern y añadir las características necesarias (por ejemplo, la confirmación por osciladores).

A continuación, consideraremos las señales basadas en el patrón de velas de reversión "Hammer/Hanging Man", confirmadas por el indicador MFI. El módulo de señales de trading se basa en la clase CCandlePattern, que es un ejemplo simple de su uso para crear señales de trading con patrones de velas.

1. Patrones de velas de reversión: "Hammer" y "Hanging Man"

1.1. Hammer

El "Hammer" es una vela con un cuerpo pequeño y una larga mecha inferior, que se forma tras un movimiento del precio hacia abajo. El patrón "Hammer" indica el final de una tendencia bajista.

El color del cuerpo de la vela no es importante, pero un "Hammer" alcista indica un mayor potencial alcista. El cuerpo del patrón "Hammer" suele formarse cerca del mínimo de la vela anterior. Una mecha inferior más larga y una mecha superior más corta aumentan el potencial de reversión del patrón.

Fig. 1. Patrón de vela 'Hammer'

El reconocimiento del patrón "Hammer" se implementa en el método CheckPatternHammer() de la clase CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica la formación del patrón de vela "Hammer"                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHammer()  
  {  
//--- Hammer
   if((MidPoint(1)<CloseAvg(2))  
                                     && // tendencia bajista  
      (MathMin(Open(1),Close(1))>(High(1)-(High(1)-Low(1))/3.0)) && // cuerpo en el tercio superior  
      (Close(1)2)) && (Open(1)2)))  
      return(true);  
//---  
   return(false);  
  }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) de la clase CCandlePattern se utiliza para verificar la formación del patrón de vela "Hammer".

1.2. Hanging Man

El "Hanging Man" es una vela con un cuerpo pequeño y una larga mecha inferior, que se forma tras un movimiento del precio hacia arriba. El patrón "Hanging Man" indica el final de una tendencia alcista.

El color del cuerpo de la vela no es importante, pero una vela bajista indica un mayor potencial bajista. El cuerpo del patrón "Hanging Man" suele formarse cerca del máximo de la vela anterior. Una mecha inferior más larga y una mecha superior más corta aumentan el potencial de reversión del patrón.

Fig. 2. Patrón de vela 'Hanging Man'

El reconocimiento del patrón "Hanging Man" se implementa en el método CheckPatternHangingMan() de la clase CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica la formación del patrón de vela "Hanging Man"            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan()  
  {  
//--- Hanging man
   if((MidPoint(1)>CloseAvg(2))  
                                    && // tendencia alcista  
      (MathMin(Open(1),Close(1)>(High(1)-(High(1)-Low(1))/3.0)) && // cuerpo en el tercio superior  
      (Close(1)>Close(2)) && (Open(1)>Open(2)))  
      return(true);  
//---  
   return(false);  
  }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) de la clase CCandlePattern se utiliza para verificar la formación del patrón de vela "Hanging Man".

2. Señales de trading, confirmadas por el indicador MFI

Las señales de trading para abrir una posición larga o corta deben ser confirmadas por el indicador MFI. El valor del indicador MFI debe ser inferior a 40 (para posiciones largas) o superior a 60 (para posiciones cortas).

El cierre de posiciones abiertas depende de los valores del indicador MFI. Esto se puede realizar en 2 casos:

si el MFI ha alcanzado el nivel crítico opuesto (70 para posiciones largas y 30 para posiciones cortas)
si la señal de reversión no está confirmada (cuando el indicador MFI alcanza los siguientes niveles: 30 para posiciones largas y 70 para posiciones cortas)

Fig. 3. El patrón 'Hammer', confirmado por el indicador MFI

int CH_HM_MFI::LongCondition() - verifica las condiciones para abrir una posición larga (devuelve 80) y cerrar la posición corta (devuelve 40);
int CH_HM_MFI::ShortCondition() - verifica las condiciones para abrir una posición corta (devuelve 80) y cerrar la posición larga (devuelve 40).

2.1. Abrir posición larga/Cerrar posición corta

La formación del patrón "Hammer" debe ser confirmada por el indicador MFI: MFI(1)<40 (el valor del indicador MFI de la última barra completada debe ser menor que 40).
La posición corta debe cerrarse si el indicador MFI ha cruzado hacia arriba los niveles críticos (70 o 30).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica condiciones para entrar y salir del mercado              |
//| 1) Entrada al mercado (abrir posición larga, resultado=80)       |
//| 2) Salida del mercado (cerrar posición corta, resultado=40)     |
//+------------------------------------------------------------------+
int CH_HM_MFI::LongCondition()  
  {  
   int result=0;  
//--- idx puede ser usado para determinar el modo de trabajo del EA  
//--- idx=0 - en este caso el EA verifica condiciones de trading en cada tick  
//--- idx=1 - en este caso el EA verifica condiciones de trading solo en barras de noticias  
  int idx   =StartIndex();  
//--- verificando condiciones para abrir posición larga  
//--- formación del patrón Hammer y MFI<40  
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (MFI(1)<40))  
     result=80;  
//--- verificando condiciones para cerrar posición corta  
//--- cruce de línea de señal de niveles de sobrecompra/sobreventa (hacia arriba 30, hacia arriba 70)  
  if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)))  
     result=40;  
//--- devolver resultado  
   return(result);  
  }

2.2. Abrir posición corta/Cerrar posición larga

La formación del patrón "Hanging Man" debe ser confirmada por el indicador MFI: MFI(1)>60 (el valor del indicador MFI de la última barra completada debe ser mayor que 60).
La posición larga debe cerrarse si el indicador MFI ha cruzado hacia arriba los niveles críticos (70 o 30).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica condiciones para entrar y salir del mercado              |
//| 1) Entrada al mercado (abrir posición corta, resultado=80)       |
//| 2) Salida del mercado (cerrar posición larga, resultado=40)     |
//+------------------------------------------------------------------+
int CH_HM_MFI::ShortCondition()  
  {  
   int result=0;  
//--- idx puede ser usado para determinar el modo de trabajo del EA  
//--- idx=0 - en este caso el EA verifica condiciones de trading en cada tick  
//--- idx=1 - en este caso el EA verifica condiciones de trading solo en barras de noticias  
  int idx   =StartIndex();  
//--- verificando condiciones para abrir posición corta  
//--- formación del patrón Hanging Man y MFI>60  
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (MFI(1)>60))  
     result=80;  
//--- verificando condiciones para cerrar posición larga  
//--- cruce de línea de señal de niveles de sobrecompra/sobreventa (hacia arriba 70, hacia abajo 30)  
   if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30)))  
     result=40;  
//--- devolver resultado  
   return(result);  
  }

2.3. Creando un Asesor Experto usando MQL5 Wizard

La clase CH_HM_MFI no está incluida en las clases de la Biblioteca Estándar. Para usarla, es necesario descargar el archivo ah_hm_mfi.mqh (ver adjuntos) y guardarlo en la carpeta terminal_datos_cliente\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Lo mismo debe hacerse con el archivo acandlepatterns.mqh. Puedes usarlo en MQL5 Wizard después de reiniciar el MetaEditor.

Para crear un Asesor Experto, inicia el MQL5 Wizard:

Fig. 4. Creando un Asesor Experto usando MQL5 Wizard

Especifica el nombre del Asesor Experto:

Fig. 5. Propiedades generales del Asesor Experto

Después, selecciona los módulos de señales de trading que usarás.

Fig. 6. Propiedades de señal del Asesor Experto

En nuestro caso, solo utilizamos un módulo de señales de trading.

Agregando el módulo de Señales basadas en Hammer/Hanging Man confirmadas por MFI:

Fig. 7. Propiedades de señal del Asesor Experto

Módulo de señales de trading agregado:

Fig. 8. Propiedades de señal del Asesor Experto

Puedes seleccionar cualquier propiedad de trailing, pero usaremos "Trailing Stop no utilizado":

Fig. 9. Propiedades de trailing del Asesor Experto

En cuanto a las propiedades de gestión de dinero, usaremos "Trading con volumen de operación fijo":

Fig. 10. Propiedades de gestión de dinero del Asesor Experto

Al presionar el botón "Finalizar", obtendremos el código del Asesor Experto generado, ubicado en Expert_AH_HM_MFI.mq5, que se guardará en terminal_datos_folder\MQL5\Experts\.

Los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto generado:

//--- inputs para la señal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Valor de umbral de señal para abrir [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Valor de umbral de señal para cerrar [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Nivel de precio para ejecutar una operación
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Nivel de Stop Loss (en puntos)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0    // Nivel de Take Profit (en puntos)

deben ser reemplazados por:

//--- inputs para la señal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Valor de umbral de señal para abrir [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Valor de umbral de señal para cerrar [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0    // Nivel de precio para ejecutar una operación
input double         Signal_StopLevel       =0.0    // Nivel de Stop Loss (en puntos)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0    // Nivel de Take Profit (en puntos)

Los parámetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permiten especificar los niveles de umbral para abrir y cerrar posiciones.

En el código de los métodos LongCondition() y ShortCondition() de la clase de señales de trading hemos especificado los valores fijos del umbral:

Abrir posición: 80;
Cerrar posición: 40.

El Asesor Experto, generado por MQL5 Wizard, abre y cierra posiciones utilizando los "votos" de los módulos de señales de trading. El voto del módulo principal (como contenedor, que consiste en todos los módulos añadidos) también se utiliza, pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() siempre devuelven 0.

Los resultados de los votos del módulo principal también se utilizan en el promedio de los "votos". En nuestro caso, tenemos: módulo principal + 1 módulo de señales de trading, así que necesitamos tener en cuenta este hecho al establecer los valores de umbral. Debido a esto, los ThresholdOpen y ThresholdClose deben establecerse como 40=(0+80)/2 y 20=(0+40)/2.

Los valores de los parámetros de entrada Signal_StopLevel y Signal_TakeLevel se establecen en 0, lo que significa que el cierre de las posiciones solo se realizará cuando las condiciones de cierre sean verdaderas.

2.4. Resultados de backtesting históricos

Vamos a considerar el backtesting del Asesor Experto en datos históricos (EURUSD H1, periodo de prueba: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=47, MA_period=5).

En la creación del Asesor Experto utilizamos el volumen fijo (Trading Fixed Lot, 0.1), no se utiliza el algoritmo de Trailing Stop (Trailing not used).

Fig. 11. Resultados de prueba del Asesor Experto, basado en Hammer/Hanging Man + MFI

El mejor conjunto de parámetros de entrada se puede encontrar utilizando el Strategy Tester del terminal cliente de MetaTrader 5.

El código del Asesor Experto, creado por MQL5 Wizard, se adjunta en expert_ah_hm_mfi.mq5.

Crea tu Asesor Experto en MetaTrader 5: Señales de Trading con Hammer/Hanging Man y MFI

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