Burg Extrapolator: L'EA Strategico per MetaTrader 4

Aggiornamenti:

26/12/2008 - corretta la funzione di calcolo dei lotti

Il Burg Extrapolator è un Expert Advisor che utilizza il metodo di previsione lineare di Burg. Questa tecnica si basa sulla ricerca dei valori futuri come funzioni lineari dei valori passati. Immagina di avere una serie di prezzi x[0]..x[n-1], dove l’indice più alto corrisponde al prezzo più recente. La previsione del prezzo futuro x[n] è calcolata come segue:

x[n] = -Somma(a[i]*x[n-i], i=1..p)

dove a[i=1..p] rappresenta i coefficienti del modello e p è l'ordine del modello. Il metodo di Burg determina i coefficienti a[] minimizzando l'errore quadratico medio sugli ultimi n-p barre di addestramento.

I dati in input sono:

MaxRisk - il rischio massimo di tutte le operazioni simultanee
ntmax - il numero massimo di operazioni nella stessa direzione
MinProfit - il prezzo minimo previsto per aprire le posizioni
MaxLoss - la perdita massima prevista per chiudere le posizioni
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - il numero di barre passate da utilizzare per la previsione futura
ModelOrder - l'ordine del modello di Burg in relazione al numero di barre passate (0..1)
UseMOM - attiva la detrend dei dati in input: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - attiva la detrend dei dati in input: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Nota: solo uno tra UseMOM e UseROC può essere attivato contemporaneamente; quindi, non è consentito avere entrambi impostati su true.

Come molti EA ottimizzati, il Burg Extrapolator funziona bene solo sulle barre di addestramento. Senza una costante reottimizzazione, l'EA tende a perdere stabilmente.

Grafico Tester

Report di Test della Strategia

Burg Extrapolator - ottimizzazione

InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Simbolo		EURUSD (Euro vs Dollaro USA)
Periodo		4 Ore (H4) 03/12/2007 00:00 - 02/12/2008 20:00 (03/12/2007 - 03/12/2008)
Modello		Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe disponibili)
Parametri		MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;

Barre nel test	2584	Ticks modellati	3936616	Qualità della modellazione	n/a
Errori di grafico non corrispondenti	5263

Deposito iniziale	10,000.00
Profitto netto totale	2,150,865.30	Profitto lordo	3,755,013.80	Perdita lorda	-1,604,148.50
Fattore di profitto	2.34	Payoff atteso	8,467.97
Drawdown assoluto	2,463.43	Drawdown massimo	763,930.92 (38.56%)	Drawdown relativo	70.14% (47,506.11)

Operazioni totali	254	Posizioni corte (percentuale vinta)	92 (71.74%)	Posizioni lunghe (percentuale vinta)	162 (82.72%)
		Operazioni profittevoli (% del totale)	200 (78.74%)	Operazioni in perdita (% del totale)	54 (21.26%)
Maggior		operazione profittevole	314,280.00	operazione in perdita	-90,000.00
Media		operazione profittevole	18,775.07	operazione in perdita	-29,706.45
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	26 (21,889.31)	perdite consecutive (perdita in denaro)	6 (-26,080.89)
Massimo		profitto consecutivo (somma delle vittorie)	1,372,487.83 (6)	perdita consecutiva (somma delle perdite)	-314,864.76 (4)
Media		vittorie consecutive	7	perdite consecutive	2

Burg Extrapolator: L'EA Strategico per MetaTrader 4

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