Attention aux Backtests Trompeurs : Ce Que Chaque Trader Doit Savoir

Vous êtes peut-être tombé sur des experts qui affichent des résultats très attractifs lors des backtests, mais attention ! Ces résultats peuvent souvent être trompeurs si les ordres sont remplis et clôturés dans la même bougie. Cela découle généralement d'une erreur liée aux limites du backtesting sur des données avec des périodes de temps plus longues que la stratégie de trading.

Les résultats des backtests seront toujours peu fiables si un ordre est rempli et clôturé sur la même bougie, sauf si l'entrée se fait à l'ouverture ou la sortie à la clôture. En effet, il est impossible de connaître l'évolution des prix à l'intérieur de la bougie. Un backtest fera une estimation de ce qui s'est passé pendant cette période, et parfois cette estimation peut aboutir à une exécution à un prix estimé avant la clôture, mais qui en réalité se produit après. Cela peut entraîner des exécutions à des prix impossibles, surtout lorsque le marché bouge rapidement dans une direction. Certaines stratégies peuvent exploiter involontairement ces prix irréalistes pour générer des résultats tout aussi irréels.

Vous pouvez vous retrouver avec un expert qui semble extrêmement rentable lors des backtests, mais qui pourrait vous faire perdre une fortune en trading réel (c'est bien ce que je pense), comme le démontrera l'expert joint. Testez-le sur l'EURUSD en timeframe 1H.

La seule manière d'obtenir des backtests fiables à partir de données de bougies est d'entrer à l'ouverture ou de sortir à la clôture. Ces deux points sont certains, donc l'ordre de l'évolution des prix sera toujours correct. Cela garantit également que l'expert n'ouvrira pas et ne clôturera pas un ordre sur la même bougie (comme avec une sortie Stop Loss).

Comme vous pouvez le deviner, je ne recommanderais pas d'utiliser cet expert pour des trades réels...

Attention aux Backtests Trompeurs : Ce Que Chaque Trader Doit Savoir

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