안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 홀트의 이중 지수 평활법에 대해 이야기해볼게요. 이름만 들으면 조금 혼란스러울 수 있지만, 이 지표는 주로 예측에 사용되며 단순 평균으로 사용되지는 않아요.
홀트의 이중 지수 평활법이란?
홀트의 이중 지수 평활법은 회귀 예측과 유사하게, 일정한 값과 선형 추세로 구성된 모델을 기반으로 합니다.
이 모델은 시간이 지남에 따라 달라질 수 있는 매개변수를 표현하는 데 더 편리합니다. 여기서, T는 기준 시간으로부터의 양의 변위를 나타냅니다.
특정 시간 T에서의 a와 b 추정값은 T 시점의 관측치와 이전 기간(T-1)의 추정값을 기반으로 합니다.
이 모델에서는 지수 평활법에 의해 추정된 상수와 추세 계수가 모두 포함되어 있습니다. 예측 파라미터는 상수 항과 추세 항에 대해 독립적으로 설정할 수 있으며, 두 파라미터 모두 0과 1 사이여야 합니다.
미래 기간의 예상 값에 대한 예측은 상수 항과 미래로의 기간 수에 따라 달라지는 선형 항을 더한 값입니다.
사용 방법
이 지표를 평균 또는 예측으로 사용하려면, 예측할 바의 수를 <= 0으로 설정하면 예측 기능이 꺼집니다.
예측 기능을 사용할 때는 신호 모드에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예측 부분은 변화의 주체이므로, 이중 평활법의 추세 구성 요소에 대한 추정으로만 사용해야 합니다. 이 지표의 알림은 예측 부분의 변화가 아니라 '과거' 부분의 변화에 대해 알려주므로 시간이 지나도 변하지 않습니다.