트리플 지수 이동 평균 (TEMA)은 패트릭 뮬로이가 개발한 기술적 지표로, "Technical Analysis of Stocks & Commodities" 잡지에 발표되었습니다.
이 지표의 계산 원리는 더블 지수 이동 평균 (DEMA)와 유사합니다. 그러나 '트리플 지수 이동 평균'이라는 이름은 그 알고리즘을 완전히 반영하지는 않습니다. TEMA는 단일, 이중, 삼중 지수 평활 평균의 독특한 조합으로, 각기 별도로 계산했을 때보다 더 작은 지연을 제공합니다.
TEMA는 전통적인 이동 평균 대신 사용할 수 있으며, 가격 데이터 평활화뿐만 아니라 다른 지표의 평활화에도 유용하게 사용됩니다.
트리플 지수 이동 평균 지표
계산 방법:
우선 DEMA를 계산하고, 그 다음 DEMA로부터 가격 편차의 오차를 구합니다:
err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)
여기서:
- err(i) - 현재 DEMA 오차;
- Price(i) - 현재 가격;
- DEMA(Price, N, i) - N 기간의 가격 시리즈에서의 현재 DEMA 값.
그 다음, 오차의 지수 평균 값을 더하여 TEMA를 계산합니다:
TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
여기서:
- EMA(err, N, i) - err 오차의 현재 지수 평균 값;
- EMA2(Price, N, i) - 이중 순차 가격 평활의 현재 값;
- EMA3(Price, N, i) - 삼중 순차 가격 평활의 현재 값.