와일더의 변동성 시스템
와일더의 변동성 시스템은 웰레스 와일더가 개발한 변동성 지표로, 지속적으로 계산된 평균인 진정 범위(True Range)를 기반으로 합니다. 진정 범위는 항상 양수이며, 오늘의 일일 최고가에서 오늘의 일일 최저가를 뺀 값, 오늘의 일일 최고가에서 어제의 종가를 뺀 값, 오늘의 최저가에서 어제의 종가를 뺀 값 중 가장 큰 차이를 기준으로 정의됩니다. 진정 범위를 고려함으로써, 낮은 거래 범위를 보이는 날(일일 최고가와 최저가의 차이가 적음)이라도 이전 날과의 명확한 가격 차이가 나타나면 잘못된 낮은 변동성으로 계산되지 않습니다.
해석
와일더의 변동성 시스템은 시장 가격의 진정 범위의 부드러운 평균을 계산하여 시장의 변동성을 파악합니다. 진정 범위는 웰레스 와일더가 가격 활동을 보다 현실적으로 계산하기 위해 개발한 지표로, 가격이 일정 시간 동안 얼마나 움직였는지를 측정합니다. 예를 들어, 하루 동안의 최저가에서 최고가까지의 거리를 측정합니다. 이 시스템은 진정 범위 개념에 따라 기초 자산의 변동성 추세를 측정합니다. 상승 추세선은 해당 자산의 변동성 증가를 나타내고, 하락 추세선은 변동성 감소를 나타냅니다. 여기서 수직 값은 중요하지 않습니다.
와일더의 변동성 시스템 단독으로는 어떤 거래 신호도 발생시킬 수 없기 때문에, 다른 지표 시스템과 함께 사용해야 합니다. 예를 들어, 변동성 돌파 시스템과 같은 인기 있는 활용 방식이 있습니다. 평균 진정 범위(ATR)는 이 시스템의 기초를 형성합니다. 이 시스템의 목적은 기초 자산이 일반적인 변동 범위를 초과할 때 롱 포지션을 열고, 일반적인 변동 범위 아래로 떨어질 때 숏 포지션을 여는 것입니다.
변동성은 트레이더가 시장의 위험 잠재력과 매수 및 매도 기회를 판단하는 데 도움을 줍니다. 더 변동성이 큰 시장은 더 큰 위험/보상 잠재력을 제공합니다. 일부 트레이더는 더 큰 이익 가능성을 위해 기꺼이 위험을 감수하는 반면, 다른 트레이더는 이러한 위험을 감수하고 싶어하지 않습니다.