스톡캐스틱 모멘텀 지수(Blau_SMI) - 메타트레이더 5용 지표 소개

작성자: 안드레이 N. 볼콘스키

스톡캐스틱 모멘텀 지수(SMI)는 윌리엄 블라우(William Blau)가 개발한 지표로, 스톡캐스틱 모멘텀 지표를 기반으로 하고 있습니다. 자세한 내용은 모멘텀, 방향, 그리고 다이버전스: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술적 분석 책을 참고해주세요.

스톡캐스틱 모멘텀 지수는 가격 범위의 절반으로 정규화되어 [–100,+100] 구간에 매핑됩니다. SMI의 값은 시장의 과매수(양수) 및 과매도(음수) 상태로 해석됩니다.

• WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
• Blau_SMI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.

계산 방법:

스톡캐스틱 모멘텀 지수는 다음 공식을 통해 계산됩니다:

여기서:

• price - 종가;
• LL(q) - 최소 가격 (q 바);
• HH(q) - 최대 가격 (q 바);
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간의 스톡캐스틱 모멘텀;
• SM(price,q,r,s,u) - 3회 스무딩된 q 기간의 스톡캐스틱 모멘텀;
• HH(q)-LL(q) - q 기간의 가격 범위;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간 가격 범위의 중간값;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q 기간 가격 범위의 절반;
• EMA(...,r) - 1차 스무딩 - 지수 이동 평균으로, 주기 r을 적용하여:
  • 스톡캐스틱 모멘텀에;
  • q 기간 가격 범위의 절반에;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - 1차 스무딩 결과에 주기 s를 적용한 EMA;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 스무딩 - 2차 스무딩 결과에 주기 u를 적용한 EMA.

입력 파라미터:

• q - 스톡캐스틱 모멘텀 계산에 사용되는 기간 (기본값 q=5);
• r - 스톡캐스틱에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 1차 스무딩 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 2차 스무딩 결과에 적용되는 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

주의:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. 만약 r, s 또는 u =1이라면, 스무딩은 사용되지 않습니다;
• 최소 요금=(q-1+r+s+u-3+1).

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